2011银行从业考试基础知识第四章考点串讲1
银行从业资格考试网为您提供“银行从业考试《基础知识》考点串讲”，帮助考生抓住重点知识点，加深理解。第一节 风险管理
1.银行风险的种类
银行风险指银行在经营过程中，由于各种不确定因素的影响而使其资产和预期收益蒙受损失的可能性。特点：自有资本金所占比重低，属高负债经营；经营对象是货币，具有特殊的信用创造功能；风险的外部负效应巨大。
分类 内容 信用风险（违约风险） 债务人或交易对手未能履行合同义务或信用质量发生变化而给银行带来损失。几乎存在于银行所有业务中，最复杂、最主要的风险 市场风险 因市场价格的不利变动而使银行发生损失。包括利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险 操作风险 由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件造成损失。分为人员、系统、流程、外部事件所引发的四类风险，表现形式：内部欺诈、外部欺诈、聘用员工做法和工作场所安全性有问题，客户、产品及业务做法有问题，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，执行、交割及流程管理不完善。存在于银行业务和管理的各方面，且具有可转化性 流动性风险 无法在不增加成本或资产价值不受损失的条件下及时满足客户流动性需求而使银行遭受损失。包括资产流动性风险和负债流动性风险 国家风险 经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于他国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失。通常由债务人所在国家的行为引起。特点：发生在国际经济金融活动中，一国范围内不存在；政府、银行、企业、个人都可能遭受 声誉风险 由于意外事件、银行的政策调整、市场表现或日常经营活动所产生的负面结果，可能对银行无形资产造成损失。对银行市场价值最大的威胁 法律风险 因为无法满足或违反相关商业准则和法律要求，导致不能履行合同、发生争议诉讼或其他法律纠纷而可能给银行造成经济损失。包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付罚款、罚金或惩罚性赔偿所致的风险敞口 合规风险 因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失 战略风险 在追求短期目的和长期目标的系统化管理中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁未来发展的潜在风险。主要来自：战略目标的整体兼容性、为实现目标而制定的战略、为目标动用的资源、战略实施质量
2．风险管理的发展历程
银行风险管理是银行经营管理的核心内容。
发展阶段 时间 主要内容 资产风险管理 20世纪60年代以前 强调保持银行资产的流动性 负债风险管理 20世纪60年代以后 变被动负债为主动负债，重点转向负债风险管理 资产负债风险管理 20世纪70年代 强调对资产业务、负债业务风险协调管理 全面风险管理 20世纪80年代后期 2004年6月《巴塞尔新资本协议》的出台标志着风险管理转向全面风险管理阶段
3.全面风险管理
全面风险管理包括全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化。
4.风险管理流程
流程 内容 风险识别 最基本要求。包括感知风险和分析风险 风险计量 有效实施的基础 风险监测 监测可量化的关键风险指标及不可量化的风险因素的变化和发展趋势；报告银行所有风险的定性、定量评估结果及所采取的风险管理和控制措施的质量与效果 风险控制 对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施
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