三、综合分析题
4 q: U+ m& u8 r- H, i. a0 }1.甲公司持有A,B,C三种股票,在由上述股票组成的证券投资组合中,各股票所占的比重分别为50%,30%和20%,其中β系数分别为2.0,1.0和0.5。市场收益率15% ,无风险收益率为10%。
' G9 O* u7 J% U& R4 ?/ ^/ i(1).甲公司投资组合的β系数为: 4 E" j2 o! B( d' M) J
A.1.17
& c; ^, ?, Q k4 i B.1.16
* A( ]$ u9 a/ E C.1.4 # O0 B7 J! \3 O! W3 `4 Z% f
D.1.6
! j% d2 Y/ T& g(2).甲公司投资组合的风险收益率为: + d6 f8 g0 w5 k
A.10%
# f* l- L# T7 M" ~( l" N! P0 i1 p% u B.7% + N' ?/ x6 l; S7 H1 E
C.5% " G. ~6 |, n( z' t7 m8 M
D.2.5% & A! G2 _9 g: J% {
(3).甲公司投资组合的必要投资收益率为:
! ], C; N) K# R$ r9 {! U( T" A; u5 s A.7% 4 K2 Q& H0 @% q3 i- g' U% X
B.10% 8 R6 m+ l$ n/ i5 v
C.17% 8 l y; \8 A5 R! j
D.22%
; l% v( }9 H& P% @6 t6 u8 _(4).下列说法中正确的有: , C3 F9 e, y2 A/ N* o
A.A股票的必要报酬率为20% ! C( \5 R, B) n: \
B.B股票的必要报酬率为15%
0 T+ \5 l: C# _! x- v C.C股票的必要报酬率为12.5%
- j( Y8 D$ @0 P1 _$ l( U+ m D.以上ABC均正确
0 x# T' y# ]2 F(5).下列说法中正确的是: 来自www.Examw.com0 P# F- |, ^7 R" a' F# B+ \# s3 {
A.A股票的系统风险大于市场平均风险 $ w3 m5 J! W! J* |* t; J
B.B股票的系统风险大于市场平均风险 0 v+ `/ s0 e3 n4 P' E
C.C股票的系统风险大于市场平均风险
6 k$ N. Z2 V3 {4 ~
/ d! }& s4 l+ m- u D.以上说法均正确 |