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期权价格与相应期货合约或金融工具价格之间的比值。
2 n/ d: ]- A3 M. F 定价" A& l/ l+ O: `8 O d8 z" L
Fixation+ Q! ]! f. L$ _) G9 e
指在期货市场上由买方或卖方确定价格，即在看跌卖出时由买方定价，看涨买入时由卖方定价。参见看涨买入和看跌卖出，以及第二章的议定和第五章的黄金定盘价。! f, v2 x! Q _$ ~
定量执行指令 a2 V6 d1 b4 e2 i# z
AllOrNone6 Q% i2 a0 H1 {- i7 V0 ]! X
只能在特定价位全部数量执行的市价或限价指令，不得部分执行。
1 ]9 O& `9 ~* o' e# w. p 对应帐簿# w4 m7 E! ^" [/ V1 ~
MatchedBook4 \6 u- ~% a* ^, L' }
指到期日银行或交易商的负债与资产相当，也指借款成本与货款利息收入相当。8 e3 \3 t7 S8 {2 C( i% X' A
多方% |7 S# d( ^* r
LongInterest# ~3 \) ^3 _9 H, l
指期货市场的多头合约。
7 r# N z$ j8 q( P# J. J 多头
1 [" M! z! z& U9 N! [1 Q Bull) Q! ]& ~* O; S* h" @, {' D D
指认为某种股票、商品或货币价格将会上涨而买进的投资者，也常用来指仅认为市
9 b% L2 {; D' E' I& [; B0 |2 s4 T/ b& O 场价格将会上涨的投资者。与空头意思相反。, L1 n3 o: g$ z% i; f
Long
1 O t9 w2 t- ~ 指未平仓的买入头寸，与空头意思相反。
+ t2 a( j, m) i J* B# w$ J 多头基差
/ N0 l$ O! r5 g0 x LongTheBasis( F2 c) v" j# Z2 _; @/ v
指个人或公司买进现货商品、卖出期货合约套利。基差是指定地点现货和期货之间的差价。参见第五章级差，价差
* f' S" C. H, |" G! \1 | 多头套期保值1 i& K$ i/ N+ o' A2 G2 D
LongHedge5 o4 O+ Y4 `& ]4 d+ r
指商品加工商或出口商为防止现货市场价格上涨，买进相应期货合约进行保值。参见套期保值。 |
发表于 2012-8-16 08:34:12
