2011《期货基础》资料： 期货市场风险管理(5)

会计考友

　　　第四节期货交易中的外部风险(略)
　　1.期货市场风险主体有
　　A、 期货交易所 B、 期货经纪公司
& |/ `" `/ d7 J: a　　C、 客户 D、 政府 E、 交易员
5 O6 u( _4 Q5 ~. P2 ]2 Z& n3 \　　答案：abcd
　　2.按期货交易环节划分有以下风险
　　A、 代理风险 B、 交易风险 C、 交割风险 D、 结算风险
　　答案：ABC
7 [8 e" j9 c" w4 F9 X& \　　3.机构投资者加强内部风险监控的措施有( )。
( d% k; [; a8 l: a" v  e( f　　A: 建立由董事会、高层管理部门和风险管理部门组成的风险管理系统
　　B: 制定合理的风险管理过程C: 建立相互制约的业务操作内部监控机制
! _$ w) _5 \9 @$ a! O　　D: 加强高层管理人员对内部风险监控的力度
　　参考答案[ABCD]
8 _) N; {, l# H　　4.客户可采取的风险防范措施有( )。
) P! `% Y  i# G　　A: 对期货经纪公司财务进行监控
; N3 H2 Y5 p- e7 Q　　B: 慎重选择经纪公司
0 c. n) ^" ?+ ^* ^9 v　　C: 规范自身行为，提高风险意识和心理承受力
0 c6 C( r% m9 v  q# f+ W5 ]　　D: 制定正确投资战略，将风险降低至可以承受的程度
　　参考答案[BCD]
　　5.下面对风险准备金制度描述正确的是( )。
　　A: 交易所从会员保证金中按比例提取
  z: {& l# T5 r; S7 ~* s, Y　　B: 风险准备金是由交易所设立的
. F. o7 ~" N2 J6 j( l　　C: 风险准备金是用来提供财务担保和弥补因交易所不可预见的风险带来的亏损的资金
: d$ C1 L& q. n　　D: 风险准备金的动用必须经过中国证监会批准
- G  b, D. w4 X2 n% {　　参考答案[BC]
　　6.期货经纪公司通常以客户的风险率作为日常控制风险的主要指标，用于客户的风险预警，当客户风险率大于——时表明有风险
　　A.60% B.80% C.100% D.120%
　　7.下面对风险准备金制度描述正确的是( )。
  l( X- A$ R" e6 ^　　A: 交易所从会员保证金中按比例提取
$ m( I+ Y; h4 G) U! j4 U" f6 z　　B: 风险准备金是由交易所设立的
9 F( L0 z* x9 o' l　　C: 风险准备金是用来提供财务担保和弥补因交易所不可预见的风险带来的亏损的资金
9 r# Y* }: o0 i' [　　D: 风险准备金的动用必须经过中国证监会批准
1 c& V# n, D; S+ H- D5 n　　参考答案 [BC]
1 S; k3 y' H* ^! Q8 v　　8. 在对期货投资基金监管的分工上，证券交易委员会( SEC )的主要职责是侧重于对期货基金在设立登记、发行、运作的监管，而商品期货交易委员会( CFTC )主要职责是侧重于对商品基金经理( CPO )和商品交易顾问( CTA )的监管。
' h1 p* d- V* t　　参考答案 [ 正确 ]
　　9. 在我国，对期货交易实施行业自律管理的机构是( )。
　　A: 中国证监会
　　B: 中国期货业协会
" m9 c1 e# u2 F. G( i　　C: 期货交易所
8 Z* F& C5 ?" E2 G: x8 r; a3 M　　D: 期货经纪公司
0 T9 }7 {. O2 C2 L7 p8 C. u　　参考答案[B]