16. 题干: 期货市场的组织结构由三个部分组成，它们是--% ~3 F8 Z. R1 M) ?8 F- S) C
A.期货交易所 B.期货经纪公司 C.期货结算部门' w' b! f+ l9 n. p( i8 S: Y
D.期货交易者 E.证券监督委员会/ {$ a/ Y8 [0 w
参考答案[ABD]
8 W1 k- d9 W5 K7 p* Q3 n 17. 题干: 下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的是( ) 。) W. f7 L) o; j" P0 h7 h
A: 买进看涨期权& ~! w1 t8 i5 G B7 T
B: 买进看跌期权
$ ]9 _9 Y. X7 @! `1 ^% b0 G C: 卖出看涨期权
' O3 S( n! Z6 N D: 卖出看跌期权
9 C9 X ~: w2 h, @3 G 参考答案[AD]
; |/ ` y+ q9 [# g' h' @' W. N 18. 题干: 下列说法错误的有( )。
1 k0 ~- r8 v+ M: p A: 看涨期权是指期货期权的卖方在支付了一定的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权买方买入一定数量的相关期货合约，但不负有必须买入的义务
8 X' \7 c5 N% E0 L; m$ _0 O B: 美式期权的买方既可以在合约到期日行使权利，也可以在到期日之前的任何一个交易日行使权利
8 D6 K) D d* c; Q5 a$ l C: 美式期权在合约到期日之前不能行使权利
- `3 F' R( |! R9 Y" M D: 看跌期权是指期货期权的买方在支付了一定的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的相关期货合约，但不负有必须卖出的义务
$ X! B! e0 H8 g1 g$ O- H, Q# d. ^! P 参考答案[AC]
4 d8 L& X: K: { 19. 题干: 某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物价格应为( )。, y# c; o4 n* _- J3 S* V
A: 9400$ G9 E g$ o7 Z) I3 b9 b
B: 9500
% n+ R3 y |' f C: 11100 @4 P9 B2 h' w1 T1 \8 h% A- i
D: 112005 f3 ~/ e: ~* g6 m2 l* u* C1 Q) m
参考答案[AC]
( Y1 w! _9 L3 D6 G' [) L 20. 题干: 跨商品套利可分为( )种情况
) _3 [- z5 h6 N3 N; } A.相关商品间的套利 B.原料与成品间的套利
$ ^! f: h: p* d; b% Q% t5 e C.半成品与成品间的套利 D.任何两种商品间的套利( w, F+ y% Y5 l' O
参考答案[AB] |
发表于 2012-3-18 19:17:41
