2012年春季准精算师考试A3精算模型考试指南

会计考友

　　A3精算模子
　　考试时刻：3小时
　　考试形式：选择题
　　考试要求：
　　本科目是关于精算建模方面的课程。经由过程本科目的进修，考生应该把握以概率统计为研究工具对保险经营中的损失踪风险和经营风险进行定量地描绘，并成立精算模子的体例，进而要求考生把握模子参数估量以及若何确定该使用哪个模子、若何按照经验数据对先验模子进行后验调整的体例。
　　考试内容：
　　A、根基风险模子(分数比例：30%)
　　1. 保留剖析的根基函数及保留模子：保留剖析根基函数的概念及其彼此关系;常用参数保留模子的假设及结不美观。
　　2. 生命表：把握生命表函数与保留剖析函数之间的关系，出格是分歧假设下整数春秋间生命表函数的推导。
　　3. 理赔额和理赔次数的分布：常见的损失踪额分布以及分歧抵偿体例下理赔额的分布;单个保单理赔次数的分布;分歧结构函数下保单组合理赔次数的分布以及相关性保单组合理赔次数的分布。
　　4. 短期个体风险模子：单个保单的理赔分布;自力和分布的计较;矩母函数;中心极限制理的应用。
　　5. 短期聚合风险模子：理赔总量模子;复合泊松分布及其性质;聚合理赔量的近似模子。
　　6. 破产模子：持续时刻与离散时刻的盈利过程与破产概率;总理赔过程;破产概率;调节系数;最优再保险与调节系数;布朗行为风险过程。
　　B、模子的估量和选择(分数比例：30%)
　　1. 经验模子：(1)把握非完整数据保留函数的Kaplan-Meier乘积极限估量、危险率函数的Nelson-Aalen估量;(2)把握保留函数区间估量、Greenwood方差近似及响应的区间估量;(4)把握三种常见核函数的密度估量体例，熟悉大样本的Kaplan-Meier近似计较体例，熟悉多元终止概率的计较，
　　2. 参数模子的估量：(1)把握完整样本数据下个体数据和分组数据的矩估量、分位数估量和极大似然估量体例;(2)把握非完整样本数据(存在删失踪和截断的数据)的矩估量和极大似然估量体例;(3)熟悉二元变量模子、和模子、Cox模子、广义线性模子等多变量参数模子的参数估量。
　　3. 参数模子的磨练和选择：(1)学会运用p-p图、QQ图和平均残剩生命图等图形来直不美观选择合适分布的体例;(3)把握 x2 拟合优度磨练、K-S磨练、Anderson-Darling磨练和似然比磨练等选择斗劲分布。
　　C、模子的调整和随机模拟(分数比例：40%)
　　1. 修匀理论：把握表格数据修匀、参数修匀的各类体例。对于表格数据修匀，要把握移动加权平均修匀法、Whittaker修匀、Bayes修匀的概念及相关计较，把握二维Whittaker修匀的体例及相关计较;对于参数修匀，要把握对于三种含参数的进口模子(Gompertz、 Makeham、 Weibull)估量的体例，把握分段参数修匀、滑腻毗连修匀的体例及相关计较。
　　2. 信度理论：熟悉各类信度模子，若有限波动信度、贝叶斯信度、Bühlmann模子、Bühlmann-Straub模子中信度估量的计较体例;熟悉使用经验贝叶斯体例估量非参数、半参数和参数模式下的结构参数并忌本度估量值。
　　3. 随机模拟：随机数的发生体例;离散随机变量与持续随机变量的模拟;熟悉使用Bootstap体例计较均方误差;熟悉MCMC模拟的简单应用。