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[考试试题] 期货基础知识全真模拟试题二(8)

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发表于 2012-3-18 19:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  101. 下列能影响一种商品的需求量的有( )。
" {2 L( c) a9 _; W& _3 m9 `  A.消费者的预期
8 H" i+ j7 ]' X2 y0 K: T& K  B.生产技术水平
" p" S# }0 Z% R& m1 h1 Q  C.消费者的收入% r, d; R4 i9 Z/ k
  D.替代商品的价格上升
3 V* O7 }# X) r7 o  参考答案:ACD
5 O: j1 y5 B' c4 L6 ~  解题思路:B项影响商品的供给量。$ k+ X5 R# @9 ~& k9 {
  102. 在期货市场中,金融货币因素对期货价格的影响主要表现在( )方面。
* _4 n1 g& R5 @7 Z  A.黄金市场运行, r' |& y& C4 U" \# d; t
  B.利率7 ?9 B6 y4 x7 f. G+ @$ p$ }
  C.汇率
- J% j: y& Z8 Y8 n  D.股票市场运行
: `/ v0 @, [# y  F6 n+ G7 a. Z  参考答案:ABCD, Y! L, b; v  A
  解题思路:除利率和汇率因素之外,作为金融货币体系重要组成部分的股票及债券市场、黄金市场和外汇市场的运行,也会影响期货市场的运行。, E9 S' ]* ^  ?2 [' i, t
  103. 按道氏理论的分类,趋势分为( )等类型。; C0 F& ^3 |% B$ p& m
  A.主要趋势
1 e* N8 \% E" B0 m  B.次要趋势
1 D: K4 P) v% L. g* H! Y$ B2 f  C.长期趋势
5 ~% O" w0 c4 d# ^7 g5 \5 |  D.短暂趋势
% `; Z3 s* h6 r& \. ^* T6 V  参考答案:ABD
  w* i0 T: i; H3 u; Z  解题思路:道氏理论将趋势分为主要趋势、次要趋势和短暂趋势三种类型。
2 F8 H3 A3 P5 l3 f9 {  104. 下列关于圆弧顶的说法正确的是( )。
6 X' u; S( O; ?8 c3 i- s  A.圆弧形成的时间与其反转的力度成反比
3 e/ X# O' A/ J  B.形成过程中成交量是两头多中间少/ r" R5 R$ f3 ?4 b
  C.它的形成与机构大户炒作的相关性高* a* w7 r1 z# ?) |: V+ h# t! ]
  D.它的形成时间相当于一个头肩形态形成的时间' O2 S( Y, A/ N/ \& M& s7 H
  参考答案:BCD
6 p/ R- I2 T. H, a+ {9 k8 @1 Q  解题思路:圆弧形形成所花的时间越长,今后反转的力度就越强,越值得人们去相信这个圆弧形。$ j/ m# T5 J5 J" v3 q
  105. 应用旗形形态时应注意( )。" T# s8 }; x. ^/ E( I. [
  A.旗形不具有测算功能9 r2 A; Z1 {; U3 j8 s" `& O
  B.旗形出现前,一般应有一个旗杆
1 J2 Y: o7 |/ X  C.旗形持续的时间不能太长
# }- z' h: A. q' g+ F9 Y  E  r  D.旗形形成之前和突破之后,成交量都很小
! l) j: X2 w4 e! k0 j1 k  参考答案:BC6 E9 `6 P+ K- ^/ ^6 B5 ?. _
  解题思路:旗形具有测算功能;旗形形成之前和突破之后,成交量都很大。
) V; B: p3 M' e4 I; L  d! _( z4 |/ `  106. 目前最主要、最典型的金融期货交易品种有( )。
( f, T5 z6 _6 j6 P  A.贵金属期货. B+ T8 F2 o  g+ f
  B.外汇期货
  b' x' P/ l2 B/ }  C.利率期货
3 k) `1 I3 m. G  D.股票价格指数期货
, b- S( c. t/ p$ Y4 R  参考答案:BCD6 f9 @4 W! D: p6 q
  解题思路:贵金属期货属于商品期货。
( a7 B* R  j* q, {; m  107. 下列( )情况将有利于促使本国货币升值。7 R9 P. x7 D1 b* H, k) U0 m
  A.本国顺差扩大
6 [; a4 R4 N9 p) ~5 e) U6 R7 v/ g  B.降低本币利率
& r' }' @& P+ |6 T7 W  C.本国逆差扩大7 q) L! V+ [/ a* U4 ~& b3 }
  D.提高本币利率
  v" r9 g; [* Z5 u9 K( L  参考答案:AD
# f* t1 w: W' X% _) `  解题思路:BC两项会促使本币贬值。
9 \, _6 l6 z. U! C# ~+ l. d: ]/ e& q2 }  108. 下面对远期外汇交易表述正确的有( )。
) `, j& ]3 @# h% p' D- |  A.一般由银行和其他金融机构相互通过电话、传真等方式达成8 z) X; m4 j. G7 y
  B.交易数量、期限、价格自由商定,比外汇期货更加灵活. d/ u# J) g/ P
  C.远期交易的价格具有公开性  J: A5 m" m2 b' k
  D.远期交易的流动性低,且面临对方违约风险6 {- B4 M+ ~- _& n7 O( ~
  参考答案:ABD
! d3 k+ ?- _: }( ]3 o0 K  解题思路:远期交易的价格不具备公开性。
" `$ Z8 O  m) g8 {, U3 A  109. 利率期货种类繁多,按照合约标的的期限,可分为短期利率期货和长期利率期货两大类。下列属于短期利率期货的有( )。4 b8 U0 q; L* b- y. a$ g. p. j% f8 g, f
  A.商业票据期货
" ?3 \$ F' ~. F* H2 L3 x  B.国债期货9 f, N" o) g8 m$ E$ _
  C.欧洲美元定期存款期货
9 l) T. y- D/ ?% Y0 q' @  D.资本市场利率期货
$ Z) w# Z1 j" r3 K' J  参考答案:ABC
3 d+ H' b( i" p, {/ P" g  解题思路:D项属于长期利率期货。& M; Z! Z' }5 w4 s1 ?- x
  110. 下列股价指数中不是采用市值加权法计算的有( )。
6 S8 J( W, L5 @4 a4 P  A.道●琼斯指数
4 [9 n. j7 B2 B4 h$ M  B.NYSE指数
- c: P$ w9 K! m) y" C7 L  C.金融时报30指数5 g1 }  T9 W6 t! i* \9 N  N
  D.DAX指数, p8 g7 ?7 \( _, j+ b0 e* R
  参考答案:AC( }) G/ r8 m0 Z# q! N3 ]# h0 I* q
  解题思路:道●琼斯指数采取算术平均法计算;金融时报30指数采用几何平均法计算。2 A3 i% e7 ^) t" ~$ u: Y
  111. 按执行时间划分,期权可以分为( )。
5 |1 ]  b# h' r' O# [+ i6 ~  A.看涨期权
  W7 j* B8 m  g3 p% x" m  B.看跌期权2 r7 e$ B. h8 l# Z
  C.欧式期权
; f. D* _6 C2 S  _  D.美式期权+ d# F4 Z% W9 P6 ]
  参考答案:CD: M2 x' k0 R8 B3 m) W8 v
  解题思路:按执行时间划分,期权可以分为欧式期权和美式期权。AB两项为按买方的权利性质进行的区分。; |9 D# A! W( L4 ~6 Y9 G* x
  112. 期权合约的有效期与时间价值的关系是( )。
& C! T8 Z; m- p, c8 h8 Q  A.有效期越长,期权买方实现有利选择的余地越大,从而时间价值越大2 J4 F" B0 J# c" x% e( R$ }
  B.有效期越短,买方因期权价格波动而获利的可能性越小,从而时间价值越大
3 q- d* I2 H: y% y' ?' }0 e  C.到期时期权就失去了任何时间价值
* c/ M8 c) O; t  O! g  D.有效期越长,期权卖方承受的风险越大,价值越小
/ V' N* s% h+ i/ |  参考答案:AC
: E; w; _8 d8 l4 T4 G  解题思路:有效期越短,买方因期权价格波动而获利的可能性越小,从而时间价值越小。, S+ @. K. M' d6 @  [  j
  113. 关于卖出看涨期权的说法不正确的有( )。4 o8 m, |0 u( y/ |$ h
  A.一般运用于看后市上涨或已见底的情况) X$ E" ]0 ?+ v- i  a
  B.平仓收益=权利金卖出价一买入平仓价
4 o) g! [7 g2 G4 e/ ]  C.期权被要求履约风险=执行价格+标的物平仓买人价格一权利金- b6 H$ k1 \" z9 C0 {
  D.期权卖方必须交付一笔保证金! j2 _1 g1 n$ z7 B, v1 |
  参考答案:AC
* k) v) |  c& g9 A) k  解题思路:卖出看涨期权适用于看后市下跌或已见顶的情况,期权被要求履约风险=执行价格-标的物平仓买人价格+权利金。
, u& T' H( W! p: z; O8 d8 c; ?  114. 某投资者2月份以100点的权利金买进一张3月份到期执行价格为10200点的恒指看涨期权,同时他又以150点的权利金卖出一张3月份到期,执行价格为10000点的恒指看涨期权。下列说法正确的有( )。
& [* j, k" w6 f9 t4 m  A.若合约到期时,恒指期货价格为10200点,则投资者亏损150点
3 l6 m/ e8 P: |0 k$ }, ^# @; ^  B.若合约到期时,恒指期货价格为10000点,则投资者盈利50点
# k7 ~* F9 Z) [( Q2 J+ m! u  C.投资者的盈亏平衡点为10050点
( O  ^2 L- x* p7 b3 T3 V3 N6 o) {  D.恒指期货市场价格上涨,将使套利者有机会获利
, l" {4 I& R% B! L  参考答案:ABCD
2 k( l% D! q5 G  ~  解题思路:该投资者进行的是空头看涨期权垂直套利。
0 ^4 i  P) t/ c; `% ^1 V9 N, A  115. 期货投资基金行业中的参与者有( )。9 ?& @7 t5 s& c/ [
  A.商品基金经理8 Z6 c0 _( {. h7 ]
  B.托管者; s! R3 E% V6 B' A/ L$ s4 b
  C.商品交易顾问
0 e4 U# n' x) \2 j9 W* A. ]  D.期货佣金商
: ?, W6 e2 R; J/ h: x6 [  参考答案:ABCD
! h' J! \( }1 S; }  解题思路:按照功能来划分,期货投资基金行业中的参与者包括商品基金经理、交易经理、商品交易顾问、期货佣金商、托管者和基金投资者。1 T2 o+ n9 Q5 j, o# I( K
  116. 以下属于CPO在投资管理方面职责的有( )。
# V& F- {) F+ U  @9 H) y" ~. V. S9 {  A.制定投资目标7 L) |/ T7 U) i1 X' n) r
  B.设计交易程序, ^& ]  r# i) k  N/ r# L
  C.确定投资组合中投资品种的范围# X$ H  E& S; H, |7 k
  D.对CTA投资风险的监控# ]. ]+ c8 Z( I/ F( ^5 f
  参考答案:ACD
, a6 l  B* y- a) W! N  解题思路:CPO在投资管理方面的职责有:制定投资目标,确定投资组合中投资品种的范围、投资策略以及对CTA投资风险的监控(比如杠杆程度的监控);CTA在投资管理方面的主要职责有:设计交易程序、确定交易方法、技术和交易的风险管理(如确定止损点等)。7 u$ a5 |) c- C# ~8 c) R9 x5 y
  117. 对期货投资基金监管所要达到的目标包括( )。4 ]* O' l6 Y+ U5 T( b" y1 F- Q/ v
  A.提高期货投资基金效率
; w8 i( N- N1 F8 M) _  B.维护期货市场的正常秩序
8 ^# g* i4 N$ L$ ~, F1 }: D  C.保障投资者的权益
7 p6 x0 a" O0 a1 n+ \  D.实现公平竞争9 L" W5 L3 ?8 h+ N
  参考答案:ABCD
: o# C/ W  g- x+ N3 t2 F( x  解题思路:对期货投资基金监管所要达到的目标包括:维护期货市场的正常秩序;提高期货投资基金效率;保障投资者的权益;降低风险;实现公平竞争。
7 b+ E/ o# U& q# q  118. 期货市场风险的特征有( )。
8 z( }" ?3 R% r& X) @  A.风险存在的客观性
, s8 |& j5 R0 `2 v0 J/ Q1 Q& c2 N6 Y  B.风险因素的放大性
2 S+ U" H  k/ V6 C" n% }  C.风险与机会的共生性6 C! P% j, s- u7 y2 l: ?& }
  D.风险征兆的可预防性" n$ e: g+ L: h
  参考答案:ABCD
5 A: k9 x& e/ `! a1 R  解题思路:期货市场风险的特征包括:风险存在的客观性、风险因素的放大性、风险与机会并存、风险评估的相对性、风险损失的均等性和风险的可防范性。# w3 u4 u$ U* @9 J5 C5 P
  119. 期货市场在运作中由于管理法规和机制不健全等原因,可能产生( )。
" O/ ^# j* n" h  o: _$ e5 T! }! l  A.市场风险! s6 ]4 L- u9 b+ G
  B.交割风险1 P( X* h4 y% \- ?" E5 d
  C.流动性风险/ m. N, s; W( H$ Q' m) b' r
  D.结算风险
$ W* k+ K# E$ b* X2 `4 Y# z  参考答案:BCD
# H; h* G) R0 \! r" L  解题思路:市场风险是不可控风险,即使管理法规和机制比较健全,也可能产生市场风险。
/ X+ S9 Q% W: u: k2 H9 A. T8 B& i- t! T  120. 期货市场主体的风险管理主要包括( )。7 [& V( m' E, C" r# O) o/ b
  A.期货交易所的风险管理
! Q9 z0 Q# o" A5 B- _5 B  B.中国期货业协会的风险管理
* U0 V1 S+ ]2 K0 s9 @  C.期货公司的风险管理4 f  e& a9 i! w1 k
  D.客户的风险管理
- @+ }* x' M2 i  参考答案:ACD
$ C- I* x0 d( {) x  R  解题思路:期货市场主体的风险管理分为期货交易所的风险管理(含期货交易结算所的风险管理),期货经纪公司的风险管理和客户的风险管理。
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