In the money （ITM） 价内
- {3 u6 w& \2 {! Y Y t Index swap 利率交换7 B: v1 Q9 O1 |0 \
indirect quotation=quantity quotation 间接报价3 o' \: ?8 I1 X) p: c1 W5 z
Inter bank offer rates 银行同业拆放利率; L3 I' X7 T% ], I
Interest rate futures 利率期货
3 x6 T; e: ~, ?- } Interest rate parity theory 利率平价理论 \& p6 w& i# {% F
Interest rate return 报酬率9 O& v& A& U: _, f' ~2 D+ y8 Q
Interest rate swaps（IRS）利率交换
4 N8 X; o* O! E+ b" N M intermediary 中间人
' [( {5 w, n8 h international payment system 国际支付制度
* Q8 z2 B! }+ y# m1 m Intra day limit 日间额度; ?7 k& W' A+ C' }
Intra-day trader日间交易者，短线交易员( a2 J) V; R9 F. T( `8 b# ^
Intrinsic value 隐含价值1 e' |" |0 p) O: _" i( d
Junior money dealer资浅货币交易员1 c+ y. C, ]) e# P" U
LIBOR 伦敦银行同业拆借利率+ \7 E/ ?( ~) V1 f
LIFFE 伦敦国际金融期货交易所
1 E0 |0 D9 N( t3 {! ] Line of credit 信用额度
9 a4 `8 @- A; t1 {9 U Line of limit 额度限制
# W/ t3 o7 v. Y! T: z3 x liquidity premium流通性风险补贴1 i' T8 Q0 }! j4 ]
London inter bank bid rate （LIBID） 伦敦银行间存款利率; C! T& _, Q* k# ^2 i* f
Long butterfly call spread 买入碟式买权价差0 I: A. f! }3 `5 Z3 P+ V$ k- d: r
Long butterfly put spread 买入碟式卖权价差2 X- l7 |" w* E
Long currency future contract 买入外汇期货契约
' e6 u6 \) H( q, k; l1 h Long Straddle 买入跨式部位，下跨式部位. e" g. B2 i3 Q1 S2 ?( P
Long strangle 买入不同履约价格的跨式部位
: [% C o5 b2 ~5 L- L Margin call 追加保证金7 T9 A1 M1 {5 l) k7 |' i
Margin trading 保证金交易
% Q4 _" E6 F# ^7 X" }3 d. q' ^7 N Mark to market 调整至市场价
, C! c6 X6 {/ ~' D Market order 市场价格指示单
& p* z+ s4 ~( Z* }! n6 _ Mismatch gapping 到期缺口
9 b5 O# ?3 J4 ~3 ?9 M Money market swap IRS持有时间短于两年者
( q2 r7 B% K0 g5 c# {8 U# F3 I6 {. r Money position 货币部位2 k% n" c7 x4 y3 R( I
long position 买超或长部位（借入的金额大于贷）
9 w- k8 ~' k9 J6 ?3 K% I- K Monthly limit 每月限额* Q h& F9 b$ k8 B
multiple currency reserve system多种货币准备制度- _3 m" H/ a- M' N, [/ R2 o
Nasdaq Index Future 纳斯达克指数期货# z$ L: C) y& B+ _
Near the money 价近
: f M, K; G3 _+ M1 M5 l0 d, k Negative yield curve 负收益率曲线
# K* p7 P( H4 x3 C# v; _5 i3 z" G Negotiable certificate of deposit 可转让定期存单
, I( O) n. z+ L" Q2 u' r( N Net mismatch 净缺口
5 ?" a6 T( u: {3 B' M Nikki index future 日经指数期货
: c8 s W, P. G9 u: \1 Y6 z2 K Nominal interest rate 名目利率
1 u3 l( M+ {9 U6 E' B% O Nominal Interest rate名目利率（票面或双方约定的利率，减通货膨胀等于实质利率）
: d+ T5 d7 A! n/ H/ n" P% j& E/ S Non earning asset 非利率敏感资产! I$ K4 Q* x# d0 }8 k1 Z3 L
Non profitable liability非利率敏感负债
) v+ P; P: x3 ]+ P. a, U6 X. Q) [) W Non reference currency 报价币$ v' w- r' q- [- x
Notional amount 承作金额
: i6 G: | R, T# Y2 p- i5 d Odd date（Odd maturity）畸零天期，畸零期（FX交易非整周整月的日期，如10天，40天）
( Z0 ^$ M) Z( n& V Off-balance Sheet 表外交易工具（衍生性金融产品）3 F* ]2 }" o8 |1 E0 G; p4 t& ]
Offer rate 贷放利率（或卖出价格，汇率）
6 H! g+ R) u1 O Offset 对冲，轧平7 P) g6 W: ^7 k3 Y' X( _2 `
Open spot net position 即期净部位: `* `: H7 ?( i9 g6 e8 o
Operation risk 作业风险 | m1 j. u# t$ f
Option date forward 任选交割日的远期汇率
+ j8 i! c, |, T: x) C0 G& h Option 选择权
* f- C' g' I3 _& Q& U% q4 W( q Options reserve 选择权保留额度; \6 K1 |$ h: r" ]* o# q8 V( i) O
Order 交易指示单
) }; B6 S: k6 v8 l6 z& j Out of the money（OTM） 价外9 }$ A5 {$ o& v) z8 b
Outright forward 远期直接汇率
# W: z2 l9 g4 U% \& P/ H s+ G Over the counter店头市场，柜台交易市场
) e7 \" M( q4 L1 _; k Overall limit 总合限额
; a7 Y$ J$ X! g) g3 B+ p: g Overbought 买超
: {3 E* V2 V4 g1 Y+ t! S6 C. b, v Overnight（O/N） 当日交割之隔夜拆放/ c5 {2 j! h3 V
Oversold 卖超
, p# C! v6 [( X( I2 } Par 报价与被报价币的利率相同，换汇汇率为零。
4 U' [2 g. d* }' X& u Par value 面值（同face value）) y0 h d6 B: n* c
Place（give） USD 贷出，卖出（美元）3 a0 f% S$ m% o" }2 s0 e
Points 基本点（pips 或 ticks， 汇率变动的尾数）
& l( m) N8 Y# \5 l! P. V/ Z2 w Portfolio 资产投资组合
" W! x4 B9 Q9 T$ T Position limit 外汇部位额度# o7 U' R. P" p0 t
Position sheet 交易部位登记簿 ~2 M, J- z v- w }; z
Position trader 长线交易者
8 u; N {# E8 x! N. M Position 部位) j0 r' V5 @4 j, Z& P0 W3 B
Positive yield curve 正收益率曲线* y' O o' N- l" k+ o! K9 t
Premium pay date 权利金交付日
" e4 @& d9 B+ f$ F' z& n8 p Premium 升水，权利金9 o% y" `& i! r+ I$ V
Present value 现值# C% X1 X" N, q* I7 T9 }9 c
Price risk 价格变动风险
8 v+ D0 a& F" X& h0 [! G" P( Y price-specie flow mechanism 物价与黄金流入机能理论/ q$ W: |' V w# D" t v$ D
Primary market 初级市场，发行市场+ s6 A) S7 y1 _& B
Principal 本金
) _7 z, G* G3 N: e Put option 卖权 a. g6 Y% S1 I( b" H1 E/ X
Quantity quotation 数量报价法
5 G! X# E3 L2 {' W& a& }% P3 v Quit right buy 买断（商业本票），除权
$ ~5 |8 x' G( i2 C8 G G$ o" V Quit right sale 卖断（商业本票），除权
# T; K/ ?6 ]3 M) P5 \# I Quoting bank 报价银行% E) _5 f5 d, K5 f5 c" f1 G" M
Quoting party 报价者
/ D8 {7 J5 _0 Q1 i! d Rate sensitive asset 利率敏感资产+ O( o6 M. q# _+ S. V* v
Real interest rate 实质利率( T$ A- h# l8 w. N2 E9 P7 A
Reciprocal relationship 倒数关系5 n/ P$ A; }3 Y: O
rediscount 重贴现8 W' s6 X8 f& c) F/ N% J$ g
reference currency 被报价币# _: t% H1 B3 Z) M$ }- d; Y' x; a
Registered form 记名形式
$ s! H+ J$ V+ j: l g7 B- A Repurchase agreement 附买回协定（商业本票）4 m7 H; w& l k+ p. Q8 y: k, m
Reserve 保留额度
8 `7 V( x& q2 r7 N! [* C Reverse agreement 附卖回协定（商业本票）) `1 ? _' q* ^# r) Y$ D) ?
Risk diversification 风险分散原则
. R5 F+ N; _) W$ }. P d Risk exposure 风险暴露
4 z0 P2 I3 t: g+ N: R& B Risk point 风险点数
) V0 ], Z* b, V4 w risk premium 风险补贴
; n. e" b9 }, {8 D. F4 m" y Roll back 提前交割
( l7 r/ K+ q' B' M4 S# S Rolling down strategy 下滚策略& n3 h- `. z2 u# K9 H
Rollover 展期交割& `% e& `% t9 Z
rules of the gold standard game 金本位制度实施规则0 w3 ^% U# z1 D% y) O! d
S&P Index future 标准普尔指数期货合约
* `- Z4 K5 `" A- U/ @3 R Scale order 分段交易指示单$ l+ e0 T9 C/ m# H4 R6 A$ K
Secondary market 次级市场4 }/ V2 C1 } D$ f4 @7 D; F
Sell call 卖出买权3 c% K* z6 s8 O$ {7 V% [$ Z0 R" H
) v6 K) Z( O1 ]. ?/ B/ ^; o3 x2 ?0 D
Sell near / buy far date卖出近期被报价币，买入远期被报价币 |
发表于 2012-8-16 08:28:34
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