In the money （ITM） 价内& Z8 b# j2 F' r% S
Index swap 利率交换8 s0 g9 F! x+ L! h- S$ S% l* ]
indirect quotation=quantity quotation 间接报价
6 y i( b) T! P# M9 F Inter bank offer rates 银行同业拆放利率
2 ]9 r$ C2 j/ g% I% m2 W8 |* r Interest rate futures 利率期货/ l1 o# ?: V& b2 Z0 [
Interest rate parity theory 利率平价理论
( i) g7 P. z# h! @4 P( M& ?" M* | Interest rate return 报酬率7 j$ g* [3 {9 E- E7 p
Interest rate swaps（IRS）利率交换
+ |' M7 @4 [+ A1 y' H3 _) l intermediary 中间人 S/ e1 x/ N+ t% ~" a
international payment system 国际支付制度
* ?# a2 W3 P% `) u1 v Intra day limit 日间额度1 z, D: h0 r' S
Intra-day trader日间交易者，短线交易员. H5 S1 m" ~7 G3 I+ t9 t
Intrinsic value 隐含价值* H; t3 F- A1 u/ E3 J0 L
Junior money dealer资浅货币交易员2 R6 K7 @+ o3 A! k) P" I; s% P
LIBOR 伦敦银行同业拆借利率
4 l. o) m: e) c1 D; n LIFFE 伦敦国际金融期货交易所
6 t. {% M- H2 a: U Line of credit 信用额度
1 _" i& H" e1 S$ x9 U. p4 p+ Y Line of limit 额度限制+ s; B( {5 o6 N& [/ a; I1 ?* v! `
liquidity premium流通性风险补贴
/ [2 x7 t0 _) w2 y; e# Y London inter bank bid rate （LIBID） 伦敦银行间存款利率
! m( y3 _; c5 S# y, |0 B/ \ Long butterfly call spread 买入碟式买权价差6 T/ q8 v4 m, H) x( r' M) L
Long butterfly put spread 买入碟式卖权价差 J. A- ?+ A. h# i! d7 x
Long currency future contract 买入外汇期货契约9 T: ?* Z* X9 n" N3 b+ t
Long Straddle 买入跨式部位，下跨式部位
4 K. D7 m* Y- P4 U+ u# [- O Long strangle 买入不同履约价格的跨式部位
9 N4 S* t5 [" R9 L Margin call 追加保证金
2 C* r9 O* t" U" i* f' g* T9 Q8 b8 f6 ? Margin trading 保证金交易) a, ^ q1 l$ Z# q; q- d
Mark to market 调整至市场价) p- G5 V- t- C9 u" L
Market order 市场价格指示单- o, N5 X$ N# k% k5 j
Mismatch gapping 到期缺口
3 H0 ^* q y4 ~* ^) Z Money market swap IRS持有时间短于两年者8 T0 z& B: D" h Y% Z6 @1 N
Money position 货币部位
: @# D1 l8 F8 `0 P8 {& k( s long position 买超或长部位（借入的金额大于贷）
9 {) e A$ U) Y6 w& [' i# d9 K Monthly limit 每月限额% B n% Q3 I7 p* L
multiple currency reserve system多种货币准备制度7 l. O0 q9 v2 {) E: t2 Y' @
Nasdaq Index Future 纳斯达克指数期货" {* u7 M! P! D. T
Near the money 价近
" u' T& ~+ G5 G, U) F! K8 O Negative yield curve 负收益率曲线1 c1 U' ?- N- ]3 H9 |4 D8 N
Negotiable certificate of deposit 可转让定期存单
4 x- \$ [$ R7 V$ B+ g Net mismatch 净缺口
& {) Q) N3 [( ?8 B+ O Nikki index future 日经指数期货+ F% C, }5 i% U, D5 g/ g( z5 ?
Nominal interest rate 名目利率
, T; p+ d8 b* T& R5 B4 M `$ a Nominal Interest rate名目利率（票面或双方约定的利率，减通货膨胀等于实质利率）
& I4 j/ m# c% ^; W5 e Non earning asset 非利率敏感资产
+ F4 [3 c3 u' ~- P8 N% w- u# m Non profitable liability非利率敏感负债
7 y, c5 o9 D1 `! m% i$ H% n1 X Non reference currency 报价币2 P4 r( M, m6 H4 U. N2 k, I
Notional amount 承作金额7 k6 ^+ ], a8 g* h& n% ?
Odd date（Odd maturity）畸零天期，畸零期（FX交易非整周整月的日期，如10天，40天）
/ H5 _0 [ P( \0 F. w9 k. c' |, U; J8 @ Off-balance Sheet 表外交易工具（衍生性金融产品）
9 i. } k- r/ g# ?; P Offer rate 贷放利率（或卖出价格，汇率）, N& W }, e: p! T* j2 u% K; [
Offset 对冲，轧平& |0 u9 S. J1 n# A3 U/ T
Open spot net position 即期净部位1 l6 Z7 y0 L! y7 a/ R! z
Operation risk 作业风险
' \' ^! [/ E/ N) Y |( v/ V Option date forward 任选交割日的远期汇率0 Q; T8 Q/ u" T f) I
Option 选择权
9 k8 ?& j1 N) K" | Options reserve 选择权保留额度
& i: ~% x; b+ e! a Order 交易指示单
+ ]* C4 I. M4 q0 D6 C* T Out of the money（OTM） 价外
6 l/ {1 v4 w% a. V0 q Outright forward 远期直接汇率
$ s! |1 C' i( K) B Over the counter店头市场，柜台交易市场
8 C. g! v7 w3 f Overall limit 总合限额
6 X( u: n( Y3 c4 o/ A& { Overbought 买超
" G( E8 p) z( p: N Overnight（O/N） 当日交割之隔夜拆放
# z& E) @6 }5 T! \ D: ~; J Oversold 卖超9 ?+ J9 k0 P; t
Par 报价与被报价币的利率相同，换汇汇率为零。
7 r9 Z! q/ Q* l; @ m( g" R Par value 面值（同face value）) N. v; A- ?& g Y% z6 g( b. t
Place（give） USD 贷出，卖出（美元）* J0 H* d; v f- n( E
Points 基本点（pips 或 ticks， 汇率变动的尾数）
. }/ t; y' k6 b. D, A( R' ^: ^ Portfolio 资产投资组合 U' M K6 E+ P/ k- L4 \
Position limit 外汇部位额度
# C1 [+ j( |; z4 a: x6 X3 j Position sheet 交易部位登记簿
2 n+ u0 {" K- k) T Position trader 长线交易者) l J$ r" M b; ?) t! r" t
Position 部位
4 {1 j. A$ {; X( V; o' j; A+ o Positive yield curve 正收益率曲线
) Y3 i x- \, g% G8 H Premium pay date 权利金交付日
/ A& ?) R( g2 _1 k5 z2 L Premium 升水，权利金, W- w) N5 A! z7 J% ^1 W
Present value 现值
" S$ z/ r9 q# I. `# @- @; w Price risk 价格变动风险
% j7 ?+ k; y7 h price-specie flow mechanism 物价与黄金流入机能理论! `, L& i/ [4 A* { j1 s# A$ _4 K0 T- X
Primary market 初级市场，发行市场
' f0 E" Z5 \! K% }$ |1 [ Principal 本金4 ~; j" A8 h# C8 F
Put option 卖权0 h, h0 _' ?' q' _4 h" H- y( ~! y
Quantity quotation 数量报价法/ _, V& b. x. o0 W
Quit right buy 买断（商业本票），除权
! @# I6 e3 y: F; \% j" X- U- H Quit right sale 卖断（商业本票），除权/ x3 `8 m; k% D8 R6 L7 }
Quoting bank 报价银行" o5 u# A6 _8 |& M, ~1 D
Quoting party 报价者! v- a) @+ t4 |" b
Rate sensitive asset 利率敏感资产9 ?3 l) a8 p- {8 d0 \& x# O
Real interest rate 实质利率0 Z3 m. H \' f" O
Reciprocal relationship 倒数关系
: m1 o% w- L/ } B$ e) a rediscount 重贴现2 D9 a) H. E7 T. x
reference currency 被报价币; \; `6 m0 q* H, \
Registered form 记名形式3 M* w% A) S$ n' q
Repurchase agreement 附买回协定（商业本票）
4 g, u8 R9 V! Z Reserve 保留额度5 m, }0 A* X1 W: G
Reverse agreement 附卖回协定（商业本票）
+ k! C( `3 T; r Risk diversification 风险分散原则2 o, I Y# _+ g; |
Risk exposure 风险暴露# [4 q7 z3 L. a8 [5 y+ q: `
Risk point 风险点数
! ]. ~& p j- W/ a9 g$ j" l, `! Z risk premium 风险补贴8 l5 b8 |' b% P- v. Q' _
Roll back 提前交割
4 m$ a" R" p" [* R7 c Rolling down strategy 下滚策略3 g0 y8 A+ X+ Z5 D+ y0 ?
Rollover 展期交割
( ?/ E) p$ z8 g5 O6 O4 v; `/ @0 p/ _ rules of the gold standard game 金本位制度实施规则
; s5 ]; W0 T/ U9 M3 d0 n# z' b S&P Index future 标准普尔指数期货合约
8 d1 i+ E2 O' P _# l8 Y V Scale order 分段交易指示单& A' e4 e* ~7 k' u
Secondary market 次级市场* k2 ~$ ^5 h4 V
Sell call 卖出买权. d4 G+ _. J, B6 X5 H" L
4 c! O* ?' Y+ `4 \$ M" S% @- X Sell near / buy far date卖出近期被报价币，买入远期被报价币 |
发表于 2012-8-16 08:28:34
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