In the money （ITM） 价内. }' {! [1 P5 X! u
Index swap 利率交换
; }9 e+ B- x& L) Q indirect quotation=quantity quotation 间接报价
" ~5 Y9 n6 O# n, j. H' } Inter bank offer rates 银行同业拆放利率
/ x. z; f" b) | Interest rate futures 利率期货+ \3 J0 D2 Q; B x& P
Interest rate parity theory 利率平价理论8 k! b- Z7 [ o" B. L1 s3 @
Interest rate return 报酬率
' v% c$ d6 m' G) f. Z6 x1 Y- q2 G Interest rate swaps（IRS）利率交换# q0 u) p. ` O' J) m: k3 p+ x
intermediary 中间人
' A+ Z1 f" {6 J7 n( y+ c0 I international payment system 国际支付制度
1 Z( I8 i8 U8 z3 w/ H% L9 k* ]3 i3 c; u Intra day limit 日间额度
# R! j. ]) T6 |, t2 Z8 u! y$ {* [ Intra-day trader日间交易者，短线交易员# z B7 e( O" G) a! Y8 g; K0 H
Intrinsic value 隐含价值& _ f, C( t/ U1 J/ B
Junior money dealer资浅货币交易员
& j5 m3 J- u( Z' ? LIBOR 伦敦银行同业拆借利率
' [+ u6 J# R% u, N2 q% V LIFFE 伦敦国际金融期货交易所
' }) j* |. v9 @* J% G; ] d/ V Line of credit 信用额度7 D6 N4 m- F. d% ^+ Q9 h
Line of limit 额度限制
3 s e: H$ X' S* |* s liquidity premium流通性风险补贴
' P. ~* ^. W- C w. g9 c London inter bank bid rate （LIBID） 伦敦银行间存款利率. R S4 W- y- z( ^, t+ @ `! k
Long butterfly call spread 买入碟式买权价差
8 [8 w- k4 j7 t& \; V2 ~3 S Long butterfly put spread 买入碟式卖权价差( V1 X7 a1 S P% D7 [4 x2 Q
Long currency future contract 买入外汇期货契约
4 h8 P4 _9 K( F. X7 i Long Straddle 买入跨式部位，下跨式部位
* O4 @* F. q/ Q3 Z Long strangle 买入不同履约价格的跨式部位
( K% q0 e" J7 @" W Margin call 追加保证金
, @% h6 F, a' B, H Margin trading 保证金交易
# W2 R) q4 s6 y& @4 v! O9 f Mark to market 调整至市场价
3 w; D+ J! y- U2 ?) c7 g. ? Market order 市场价格指示单" J% |& C; I* l' O2 S
Mismatch gapping 到期缺口" B* \* Q% w: t7 n5 y2 G) y
Money market swap IRS持有时间短于两年者: s0 E4 \; @. t2 D: t4 g
Money position 货币部位
( z3 x+ f j* _2 b) y# D& M# n% E long position 买超或长部位（借入的金额大于贷）# a- u m* A# C' _% a+ U, L% N
Monthly limit 每月限额3 u7 ], Y- L5 t
multiple currency reserve system多种货币准备制度
; j5 F1 {6 a0 n" @ e' C& e. s" {# i Nasdaq Index Future 纳斯达克指数期货
0 N8 f; u; z7 I; Q$ t0 @ Near the money 价近
4 p' I" r5 U) i( m. H; N7 e2 D Negative yield curve 负收益率曲线
7 H: i" \0 G$ O: z) V Negotiable certificate of deposit 可转让定期存单
! c2 D, |% B! l Net mismatch 净缺口) l" ^, ~( q- a5 I0 `, ?
Nikki index future 日经指数期货
6 U9 y& y% p( u0 F) F& {% m2 z Nominal interest rate 名目利率
/ V- r+ x* ^6 ~# ?1 n3 y0 s, [ Nominal Interest rate名目利率（票面或双方约定的利率，减通货膨胀等于实质利率）
! S/ ~" H$ T" @4 [" P& z, z# Y Non earning asset 非利率敏感资产) p7 ?* r/ O5 u8 W9 J2 D% I
Non profitable liability非利率敏感负债0 U& I7 r# V, D
Non reference currency 报价币
, C# I7 C+ M" U, W: p Notional amount 承作金额
4 ]. q; X7 P2 } Odd date（Odd maturity）畸零天期，畸零期（FX交易非整周整月的日期，如10天，40天）
! p4 u; n) Z* @3 ^( ^/ I0 r Off-balance Sheet 表外交易工具（衍生性金融产品）' F4 }* W$ |* B# S B& k; [/ W
Offer rate 贷放利率（或卖出价格，汇率）. F; D& C9 j0 D+ D( [6 r1 E4 k
Offset 对冲，轧平
! Z! I7 D' p/ n3 R, W" d6 k0 }# B, { Open spot net position 即期净部位9 q2 X% n7 @2 e' ?' m0 n
Operation risk 作业风险1 Q5 Y. y& X0 I" v& @; i
Option date forward 任选交割日的远期汇率; i: O" j+ d1 s5 G5 P) y1 A! B7 ^
Option 选择权) M! z! \; c5 E0 Y6 x. h! L
Options reserve 选择权保留额度; C! f) w2 o" [. X0 D
Order 交易指示单4 A7 z; N- w' ]" v; u
Out of the money（OTM） 价外; `6 d3 k" q1 E3 ~- f! n% y; [1 W
Outright forward 远期直接汇率* N/ I5 F J- W) x
Over the counter店头市场，柜台交易市场9 e5 C( L) M2 H) ~5 m& b
Overall limit 总合限额4 {+ }# {+ `' h/ m8 [
Overbought 买超
; ?+ D- M1 A0 P6 \0 R6 O: _! ] Overnight（O/N） 当日交割之隔夜拆放3 m" d# Y6 d/ Z
Oversold 卖超
$ W) T0 w3 `" D+ A Par 报价与被报价币的利率相同，换汇汇率为零。
: @7 B8 T# [7 M Par value 面值（同face value）
/ l7 J5 B0 e1 I' o4 l! E Place（give） USD 贷出，卖出（美元）
8 E0 Y9 c# X. I, p4 T Points 基本点（pips 或 ticks， 汇率变动的尾数）
& @8 F! G" o) }8 C% z4 u Portfolio 资产投资组合
, [% O- Y A& d# y& D Position limit 外汇部位额度
9 B8 {, G/ b% B% H* l Position sheet 交易部位登记簿" j! U, s4 H+ q1 o" O. m/ U
Position trader 长线交易者2 q1 ]% ~0 e5 c+ m* B; H/ e% A# l
Position 部位/ F7 B/ o" Q% C1 T3 l; ]7 Q
Positive yield curve 正收益率曲线, G0 z) j1 C/ P4 o0 A+ y
Premium pay date 权利金交付日: c4 H0 I; E, [6 n& S9 ?( x
Premium 升水，权利金8 i( U; H3 h5 E* o
Present value 现值7 O% @- O7 E: {
Price risk 价格变动风险3 q8 N0 |4 F% L a1 V& Z
price-specie flow mechanism 物价与黄金流入机能理论
4 F7 E; G5 b. X# p1 k Primary market 初级市场，发行市场
( j! J+ _, Y0 V Principal 本金
# \" }" y' [2 n; A8 ? o2 v' d Put option 卖权
2 a. |: M0 `3 v3 c0 a Quantity quotation 数量报价法. u. n S3 y3 v0 ^
Quit right buy 买断（商业本票），除权" I+ w3 |1 T9 v
Quit right sale 卖断（商业本票），除权( ?3 H, `2 B- {: {& j" E8 U# Q
Quoting bank 报价银行
4 ?, H: q, s: ^: J& S Quoting party 报价者
7 J4 d% q' _; q5 y Rate sensitive asset 利率敏感资产
% @! C0 {! z6 ]- o% ~" p0 e) o' ? Real interest rate 实质利率0 j) `2 Y8 S$ _& }) K
Reciprocal relationship 倒数关系
* {' o7 R; [' ^9 A* ^ rediscount 重贴现
' ^) h6 L' {( l5 g$ X reference currency 被报价币
. d6 ?" c! \6 G- K8 u0 U Registered form 记名形式
9 |$ F/ M! r( ~ z l( V* j, F8 Y Repurchase agreement 附买回协定（商业本票）
' ^# T3 g' {$ q. q Reserve 保留额度# m* h# G/ ^9 @8 Q* J
Reverse agreement 附卖回协定（商业本票）, ~& u/ Q5 r) U0 ?
Risk diversification 风险分散原则* a, g7 O6 u" {6 y3 [) m& W
Risk exposure 风险暴露
. y+ `. D+ z# w Risk point 风险点数) u1 ]+ r1 g, r: Z
risk premium 风险补贴3 K; G* x7 m5 s" B) S8 Q
Roll back 提前交割, Y4 S& m" r) b- @
Rolling down strategy 下滚策略
# f' A4 K) O9 v' A1 J5 @ Rollover 展期交割6 [# m, {0 y4 e- J
rules of the gold standard game 金本位制度实施规则0 j, B! K/ P8 K
S&P Index future 标准普尔指数期货合约0 r0 k' {0 R5 n# {
Scale order 分段交易指示单
! G2 \/ o$ I$ \# {9 `, |5 D6 h- h; F Secondary market 次级市场; o3 d( ], i" u- l. z- N
Sell call 卖出买权
& Q0 d" O0 W8 U6 ^ Y8 L, k$ Q
8 h, @# n! W( b( V8 L& { Sell near / buy far date卖出近期被报价币，买入远期被报价币 |
发表于 2012-8-16 08:28:34
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