Sell spot / buy forward 卖出即期被报价币，买入远期被报价币& }+ l2 d% ^' I; T H; f: i! ?1 J
Senior money dealer资深货币交易员
4 ^ @) a2 |7 E8 t, x6 } Sensitivity points 敏感度
) S& G' o5 C" a) A& \ Setting rate 利率基准+ q" @4 x. w. w
Settlement account 往来账户; y; m; x( ]! D0 h0 V9 }) B l
Settlement limit 交割清算额度
7 |; [ b% t6 Z k$ t3 F Settlement risk 交割清算风险
$ V+ r/ @4 c. Y4 Q Short butterfly call spread 卖出碟式买权价差 G. G8 {6 `) p. t8 A" ]- ^
Short butterfly putl spread 卖出碟式卖权价差
( l, V1 f2 u- l( e. O: k Short currency future contract 卖出外汇期货契约
+ ]6 c3 t9 E, X" y! I" h Short position 卖超或短部位（贷出的金额大于借入）$ w# ^* l2 s! b
Short sale 卖空
' _* a9 y, S D% o4 A* U2 o Short straddle 卖出跨式部位，上跨式部位
7 M9 X) U% w3 W- ]9 r Short strangle 卖出不同履约价格的跨式部位
' L: w3 J& x! e SIBOR 新加坡银行同业拆借利率
6 H9 J; R4 i7 Q; x. r: I SIMEX 新加坡期货交易所
8 s7 u% k% w+ K$ y Small amount 小额" i5 m4 n: n; `* r X
Sovereign risk 管辖权风险（政府的管制）
* _0 E4 X1 d" ` V special drawing right （SDR） 特别提款权
+ K& S$ N5 O) u3 f. ?5 ^( Z8 q Speculator 投机者0 K# B: H* L; ^$ i
Spot against forward 即期对远期换汇交易
" K) I1 V. X# i/ T Spot date 即期交割日: i9 s) K8 b) @" o8 ~. J# ^
Spot transaction 即期外汇交易
2 A( l) X" T* p Spot 即期交易，即期交割2 @2 O } ~5 g- D, {1 F
spot/1 week 即期后一周交割% [$ S! z+ |0 R9 C% O
Spot-next 次二营业日交割之隔夜拆放
, T) _1 ?, C% Z7 b. V: x Spot-week 次二营业日交割之星期拆放, ]# J! L" m2 T
Spread 价差
7 f# G! d( d- R& c( o Square 平仓或轧平
& J- R5 ?- J" R# ? Standard amount 标准交易单位
; ?" i8 d( J. @9 k6 B# { Stock index futures 股票指数期货
- @6 f$ d: k7 o$ ]4 `1 ]: f } Stop loss limit 止损点，停损点& V( R* \/ s* [4 U8 @
Straddle 同价买卖选择权
% V6 Y2 B( L& q' E) | strike price 履约价格! x0 E, M9 a2 w' D: y8 `: v# U
Swap rate（ or swap point ）换汇汇率# q- |6 O; e4 v3 S, y3 T& a0 Q
Swap transaction 换汇交易
. l$ I- d- v6 Q7 m$ O2 M( x Take 询价者以offer rate 自报价银行买入被报价币- H& a( P) P) G3 w5 F# _) `
Take（pay） USD 借入，买入（美元）
" d0 N' T3 T9 l- p' ^ Term swap IRS持有时间超过两年者
" e! _1 Q; b( P. T& C The payer of fixed 支付固定利率者0 y- O, `8 s6 R
The receiver of fixed 收入固定利率者2 u/ L3 w! {# M1 B# w+ V/ C' k
Tight money 高价货币: p D2 X, C9 ?
Time lag 时间落差% c+ o( [: C9 q0 a; N# @
Time order 时间限制指示单
( W$ V/ S& C% { Y0 [ Time value 时间价值
. f l7 d! R! X! [& A* U Tiny amount 微小额+ R; H; k' ~. j$ N# e- F
Tom 隔日交割
: \4 I- s; a' i% r: ]$ b Tom-next 次营业日交割之隔夜拆放
1 j1 o; D! {3 j7 t Q* K* T z( L total VAR available 总VAR授权额度& H" i$ \8 X O2 b+ M
Trade gaps 合约期间
( O8 R) @! Z( f Treasury bill 国库券
0 U2 m" m+ l4 w1 R Treasury bills 美国国库券（一年内）
' D7 S/ B) J' W' b* z Treasury bonds 美国长期债券（十年以上）; A* `) r7 \' O3 A6 {
Treasury notes 美国中长期债券（十年内）$ a0 I( R# S J& H2 N
Two way quotation 双向竞价6 h, o1 H) u, c- L& O0 ]$ t# s7 N
Uncovered interest arbitrage 有汇率波动风险的套利操作
. N: z7 o, T+ b; f Uncovered 未轧平1 L/ m, j. H% S) `( q0 V
Unmatched 未抵消' S3 Y7 y% C6 E7 O3 n, S( t
unwind 解约6 f* R' a4 O9 k9 N8 w# i, c0 B
value at risk（VAR）风险值
4 E9 T3 n& M7 i/ f/ Z3 g' t X, a value day 交割日
; P- D5 |6 t$ O, E0 g volatility 波动率
; v2 g0 I; K2 \* p1 O: a2 w Writer 卖方
. D3 m) \4 n- M' G2 t* O4 ^8 q Year to maturity 到期年限+ D% B- c3 L# k+ y* E
Yield curve 收益率曲线
' n1 {! T- z' `' o, J Yield to maturity 到期收益率（殖利率）* f. V- O. [: F6 Q1 M
Zero coupon bond 零息票债券 |
发表于 2012-8-16 08:28:34
