一、沪深300股指期货合约及其相关制度/ S9 r0 K) C5 y j. ~
沪深300股指期货合约: z9 ^5 d8 N ?5 M- ^) a/ g* B8 F
5 G3 u: ^& x% d- z: O
合约标的 沪深300指数 P' b: N- u. K3 h' o3 X# ?
合约乘数
1 N7 M! G( z0 X, D/ z8 { 每点300元7 H: J+ _4 } U! j
报价单位
0 h, e) w K8 b. Q5 k! d 指数点
8 m: l5 n# }) r: w2 Z1 U* [ 最小变动价位
% z) ~- z2 Z R7 r 0.2点9 o2 N; \8 ~2 p8 W2 ^( q1 F
合约月份2 l1 b: o" g6 _! K6 Z
当月、下月及随后两个季月4 x4 ]. a* J/ _: G: Z- Z# L
交易时间
2 p7 A, G6 q0 `8 K b" t* D# R 上午9：15－11：30，下午13：00－15：15! A6 i! @; x. X6 I& l
最后交易日交易时间
5 H* W' q1 m; P& m 上午9：15－11：30，下午13：00－15：003 O" V9 P* C3 a5 V+ n
每日价格最大波动限制
+ m+ I& ~1 d* F5 ]; v D, X9 D 上一个交易日结算价的 ± 10％1 b9 f, L# V+ A
最低交易保证金6 c1 t: p/ l8 M" U1 E$ [9 d
合约价值的12％
1 u% ?4 V, j& C) H9 Y/ K) _ 最后交易日, P; E8 z9 s, w5 S9 F7 g
合约到期月份的第三个周五，遇法定节假日顺延% r" K8 F6 |- }7 j/ O5 [
交割日期6 Q7 c7 W( }' Y3 }, S0 ?
同最后交易日
9 f( Y$ I* H' P# D" |6 z) G 手续费6 Q( M \" m) J1 e; {! B3 ?6 u( H, c
手续费标准为成交金额的万分之零点五
* k/ V: `% m' Q- ]8 A' m 交割方式) c( _# f; z! Y: |
现金交割
: p, O& V$ w/ l" F; f, p d 交易代码
( s! |4 `3 f( V) {* O7 t6 Q IF: y3 t% f$ z+ {' z9 _& Z T& V
上市交易所7 H- A8 J0 E# _# A
中国金融期货交易所
9 f6 q$ c( F" I4 H4 g* Q t( G1 }
3 k0 T4 D" n, a z0 _- L1.最低交易保证金为合约价值的12%。" k4 ~" b. J# c: M& s: [ H/ |% I! X
2.最小变动价位为0.2点。4 l& [% `2 m+ x( _6 [- ]
3.取消了熔断制度。 3 |; f, W2 V% @# u: A
二、原考试教材《期货市场教程（第六版）》与此公布内容相冲突的，以此内容为准。
0 ^* q; k9 a& |1 Z三、股指期货投资者适当性制度
3 E& J, c. f! p% c股指期货投资者适当性制度包括四个规定：中国证券监督管理委员会发布的《关于建立股指期货投资者适当性制度的规定（试行）》、中国期货业协会发布的《期货公司执行投资者适当性制度管理规则（试行）》、中国金融期货交易所发布的《股指期货投资者适当性制度实施办法（试行）》和《股指期货投资者适当性制度操作指引（试行）》。 |
发表于 2012-3-18 19:11:57
