一、沪深300股指期货合约及其相关制度
) c- l# ~1 K# G; {- r. H- `. |沪深300股指期货合约
) t/ C$ A w2 w$ @1 h- U8 h7 @
6 I3 n- _( w) [- J/ H 合约标的 沪深300指数% _* w. {2 P! x, q
合约乘数
9 c+ f! z" j2 n; T* m: @ 每点300元9 Q Q5 f! D$ z# {' b, s) X2 S* b
报价单位3 O5 W: K+ s2 S& C( G% d1 f
指数点
# K$ y- `4 C" ?7 g" C3 x 最小变动价位
& O4 S2 B W9 s z6 T7 } 0.2点" m. y" q1 {) @2 O h/ C% {
合约月份/ V7 A, F) P1 P8 p: H
当月、下月及随后两个季月; P( l9 B( m, C
交易时间
" J1 K0 D0 ~' Q# } 上午9：15－11：30，下午13：00－15：15
2 T: j$ o7 h" D; r$ T3 E 最后交易日交易时间: d( w% k3 ], S+ E
上午9：15－11：30，下午13：00－15：00
- W; |. L7 W1 W' c 每日价格最大波动限制
; v l' h ?" S M 上一个交易日结算价的 ± 10％$ R% X( L1 W+ \" \# d1 M5 ~3 V" O
最低交易保证金
! u& U5 a9 ]3 R; M/ t 合约价值的12％' }4 t B4 D$ G, }
最后交易日! @ d- a3 |1 d B8 M
合约到期月份的第三个周五，遇法定节假日顺延2 m3 a1 Q( x- i& C8 H
交割日期8 U |" a6 K- R' B0 a
同最后交易日
( \# \( R1 Q; F1 ~3 ]& e5 }! Q 手续费
: o4 p" H! r9 E; m4 T7 F 手续费标准为成交金额的万分之零点五. T" s7 h W* i# b0 ~& `! j
交割方式
1 x' E0 R) r! w% G 现金交割( d# H2 u, r% j" c+ b$ q( C
交易代码4 v/ h8 u1 L3 C$ E6 k: r+ Q4 Y
IF
& f" M" U0 e& }' K 上市交易所
6 ~- P9 u. ?6 I! Y8 G& K0 }0 G 中国金融期货交易所
5 v6 j2 J8 O0 l' G1 c, ^1 Q * p9 q- J+ H$ e l/ |
1.最低交易保证金为合约价值的12%。
2 a2 L% B" f6 ]' T8 k8 j+ ?, C2.最小变动价位为0.2点。* N$ ~6 ] U- k+ d
3.取消了熔断制度。 / F( B5 i s+ z9 g$ F
二、原考试教材《期货市场教程（第六版）》与此公布内容相冲突的，以此内容为准。
W$ P% ~* j. N l+ E7 G三、股指期货投资者适当性制度
1 g3 X6 S# k) k R- p# c$ d股指期货投资者适当性制度包括四个规定：中国证券监督管理委员会发布的《关于建立股指期货投资者适当性制度的规定（试行）》、中国期货业协会发布的《期货公司执行投资者适当性制度管理规则（试行）》、中国金融期货交易所发布的《股指期货投资者适当性制度实施办法（试行）》和《股指期货投资者适当性制度操作指引（试行）》。 |
发表于 2012-3-18 19:11:57
