中级经济师考试金融市场运营监管包括：资本充足率的监管、资产安全的监管、流动适度性的监、收益合理性的监管、内控有效性的监管。 P! W3 ^, K+ I: Q; F- H4 K
（1）资本充足率的监管: o1 e6 @% t# r( Z# ?, o
资本充足率=（资本-扣除项）/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本）
K: H4 j6 \. V& K5 [+ v3 ~5 a 扣除项包括：商誉、商业银行对未并表金融机构的资本投资、商业银行对非自用不动产和企业的资本投资。3 q k% \# G; j0 C
核心资本充足率=（核心资本-核心资本扣除项）/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本）
. b% k7 a" v6 i5 G 核心资本扣除项：包括商誉、商业银行对未并表金融机构的资本投资的50%、商业银行对非自用不动产和企业的资本投资的50%.
, Q( k% n5 c$ F- Q" s 资本分核心资本和附属资本+ b4 g4 n( h! W
核心资本有实收资资本（普通股）、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。$ ]; w) @/ m7 H( H# A) b4 y& m
附属资本包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券和长期次级债务。
5 }5 E9 |) H- j0 L& V( q$ t) X8 Q 附属资本不得超过核心资本的100%；计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的50%.资本充足率大于等于8%；核心资本充足率必须大于等于4%.
0 X6 s$ L4 k5 } b; L8 ? 我国按资本充足率将商行分为三类：资本充足的商行（资本充足率不低于8%，核心资本充足率不低于4%）；资本不足的商行（资本充足率不足8%，核心资本充足率不足4%）；资本严重不足的商行（资本充足率不足4%，核心资本充足率不足2%）；
/ T g! o2 r# x* t- }! N [2007单选]根据巴塞尔协议的规定，以下属于商业银行核心资本的是（ C ）。
+ b1 D$ P- n, R% _5 l A.中期优先股$ G$ L& J9 b7 H) _) n1 g# w/ ^
B.损失准备! ` M' F5 ^. D0 j2 K
C.附属机构的少数股东权益
7 G6 q) f Z# l: c& g5 t$ W D.可转换债券7 ^1 ^0 v/ P! {' E# w
（2）资产安全的监管
. M/ l# y/ k4 N7 D 贷款五级分类：正常、关注、次级、可疑、损失（不良贷款）& ^% a: g/ b' M4 d1 \: r
资产安全性监管的重点是银行机构风险的分布、资产集中程度和关系人贷款。
, G [% c$ R0 J, i6 z4 d$ R A、分析各类资产占全部资产的比例，以及各类不良资产占全部资产的比例。1 w. H2 C+ P3 M6 C% W8 n5 v8 V- y2 h
3 ] b+ H7 R! a; {. G 我国规定：不良资产率=不良资产/资产余额 |
发表于 2012-2-23 11:20:38
