Abandon 放弃：确认期权失效+ L) s+ O% ~8 y8 s
Actuals 现货（LME普遍使用physical）) ~' f: t% d+ M0 h- k7 }1 q
Arbitrage 市场间套利/ R+ ?/ w$ }+ j9 t$ W- ^$ g6 k
Assay 检验分析5 W0 g# C/ T) Y6 _ ]/ j1 m+ L
Ask 要价，喊价
. Q9 n' @; J" `8 ^/ A: _ At-the-Money 相等价值：期权履约价与当前期权期货合约的现价完全相同
+ e. g b9 {. }0 G" V3 k' P9 O Back pricing 有效时间定价：生产者常用LME 结算价作为报价基准， 每天公布的结算价到次日中午有效。又称“公认定价”（Pricing on the Known）$ ^! t. P3 `9 V
Backwardation 现货升水：现货价高于期货价（又称Back），是为逆向市场、倒价市场
. O: v/ R9 \7 f2 `% v6 {! A# g Base Metal 贱金属，基金属：除金、银、铂族以外的金属 Bar Chart 条形图( ]" r* ^* m# `5 y1 s3 k% N: w P$ i
Basis 基差：同一种商品现货价与期货价之差
) ^. z5 }. m( w' N Basis Price 基本价格，履约价格：期权交易中买卖双方商定，并按此进行交易的价格。又称敲定价格（Strike Price），通常为当前市场价
1 s9 Y$ [$ v( ~% n: K2 p7 \: _ Bear 卖空者，看跌者：与Bull正相反# d: m) l* R* t: a
Bear Covering 结束空头部位. c. l$ p5 e: a& N6 p( |$ c
Bear Market 空头市场，熊市：价格普遍下跌的市场8 k* n/ N- t) Q. g* I
Bear Position 空头部位：已卖出期货，期望以后能以较低价买进，利润为现在卖出与以后补进价之差额
. R: G( ^1 J% |0 V Best Orders 最佳买卖订单（Buying/Selling “at Best”）
- ^9 }! y4 X" L! s Bid 买方出价 r! f( T ?( x8 ^2 H, C4 I
Bond 债券0 R0 f* [5 b9 |' ^# P
Bottom 底价：某时间段内的最低价
6 m5 p+ ?! w0 {8 V' L4 P! l Borrowing 借入（Borrowing metal from the market）：买进近期货的同时，卖出远期货
! f3 }% R" U, t: I6 _/ c Break 暴跌，暴升，突破：价格出现较大波动. V2 c! U# Y7 c! t
Broker 经纪行，经纪人; \/ U5 A3 C% M X7 y) @3 F. o
Bull 买空者，看涨者：与Bear相反7 B" A; F1 F$ p/ v+ m$ [! A( ^
Bull Market 多头市场，牛市：价格普遍上涨的市场- ^- }8 a2 |9 \4 L) \$ M' ~
Bull Position 多头部位：已买进期货，期望以后能以较高价卖出，其利润为现在买进与以后卖出价之差额: f* U) r( t' A3 c2 L' z0 H m+ @ M
Business Day 交易日3 i5 w7 Y" d( e
Buying Hedge （Long Hedge）买进套期保值
! R. f1 r+ q8 a Buy In 补进：平仓、对冲或关闭一个空头部位$ x$ |3 @% Z: [4 x. j X
Buy on Close 收市买进：在收市时按收市价买进. P' Q7 X$ n) V0 ?
Buy on Opening 开市买进：在开市时按开市价买进
# Y! F5 h. }* x! B' ] Call Option 看涨期权，延买期权：允许购买者按一特定的基价购买一种指定期货合约的权力。预期市价看涨时买“看涨期权”，如购买者判断失误，可以放弃这一购买权力，风险损失只是购买期权的保险费
2 ~) t0 b5 J5 F$ M& C$ } Call Price 接算价1 q% b: z. l" _
Canceling Order 撤消指令：撤消前一个指令的指令
/ ~) J2 s$ T$ v9 T- z5 _7 k6 p1 a Carrying 借入借出：LEM 对借入借出的总称，也表示一种导致借入者将其持有的金属现货存入LEM 注册仓库的借入作业
" D+ ?$ B* k, T2 H Carrying Charge 仓储费用：持有现货商品期间所支付的保管费、保险费、损耗、利息等
0 @5 U9 y% q. m# T! l- e Cash 现付，现货：LEM 意为按结算价现货交易成交后第二天的现金交付；其他交易所则常指现货交易
9 v; I- J/ J5 y' a Cash＆Carry 贷款借入：期货升水时，远期货溢价常对该期间的仓储、保险、资金成本造成影响。金属过剩时，期货升水趋势扩大，由于交易者买近期货卖远期货所需融资成本低，使银行借贷有吸引力" J5 i0 T0 {/ ~/ U& ?) x0 N
Cash Commodity 现货商品+ k- l2 O" |8 a/ [
Cash Today 次日交割：合约的交割日期为下一个交易日时6 v5 L. {, z+ a& `. n
CFTC 商品期货交易委员会：（美国的）期货交易由农业部商品交易所办公室负责管理/ b- A# B9 z" v# Q" I
Clear，Clearance 清算，结算：对期货合约进行的资金结算
; T, i ^+ V( }9 D/ v$ p: \ Clearing House 结算所
* ^+ A$ \. m$ u$ F Clearing Member 结算会员：结算所的会员公司，结算会员必须是交易所成员
( L8 r9 `6 I9 A7 ^ Clerk 场内经纪助理：经授权可代理场内经纪人之职
, G# ~! g$ u3 w. a3 W' X K$ N Client Contract 委托合同：结算会员与非结算会员、非结算会员与其他交易者之间的合同- r* X a, A7 V* A
Client Option 委托期权：期权买卖的任一方均非结算会员的交易& b) v A. |9 s/ B4 o V: ~ ~
Close 收市% U: `' K9 v) i) r# v- c' V
Closing Range 收市价幅
, D) Z* \6 J, M COMEX （The New York Commodity Exchange） 纽约商品交易所
2 k; \6 F' L! Y9 ] Commission 佣金) x+ q+ T8 u; {" l w5 Q
Commitment 承诺（或未结清权益）
; N0 R: p0 `: t Commodities Exchange Center （CEC） 纽约商品交易中心：纽约商品交易所、纽约商业交易所 （NYMEX）、纽约棉花交易所、咖啡糖可可交易所的所在地. Z: _& s6 G1 g3 {6 [7 _
Commission House （Futures Commission House 或 Wire House）经纪商行 代办行
# d( y- n+ P* H6 Y+ z Contango 期货升水：金属近期供货充足时， 远期价高于现货价。是为正向市场，顺价市场
- ?! B5 Z) a6 l+ @/ n" Y# [" f Contract 合约8 ~: `0 C! N6 I
Contract Month 合约月份：期货合约进行实物交割的月份: c7 \3 n1 G. V3 w5 Z
Corner 囤积居奇: A: F8 E6 d1 T2 J$ _' s b" B) ]
Cost of Carry 置存成本：期货商品交割之前，所发生的利息、仓储和装卸搬运费用% t4 ?# X5 A" p& D
Counterparty 合约对方
% n# f% j/ _; r3 p6 w( f, F7 C Cover 平仓，补进：在市场上通过补进（如原有部位在空头）或回抛（如原有部位是多头）结清空盘部位
& Z9 T5 z" A+ M- ~; m' @ Cross（Close hedge）买空卖空：同一个结算会员的套购套售，交叉保值# @4 l% _ y! {/ U
Current Yield 当期收益：债券利息与当时的债券市价之比
3 p* C. a% i1 h: _) u Day Order（G.F.D）当日有效订单：当日未执行则自动失效。如要在当日全部时间（含正式交易、场外交易、场前交易、午餐时间与傍晚），应注明“全部市场时间”（All Market）0 b J" S S, T5 K1 ~" `) F* B
Day Trading 当日交易：当天交易中买进和卖出相同部位
( D0 u6 z8 @! Q# v5 }- ] Daily Limit 每日价格波动幅度的限制7 [& o: G& f2 f3 |& P$ q
Dealer 交易代表
# ?- e% s# f8 z8 d: ?! U4 k Declaration Date 宣告期（履约期或有效期）：期权购买者必须宣告其权力是否履行的最后日期，否则，期权将失效。LEM 的宣告期是每月的第一个星期三
- Z1 ~1 P0 l/ w0 v* z* l3 e Default Notice 违约通告
7 q; K# u, |8 l+ j Defaulter 违约者
% O: ^/ T9 n% h* G! p2 r9 S" S Deferred Futures 远期：离交割期相对最远的期货合约月份2 t: [) v9 \/ J
Delivery 交割：期货合约买、卖双方到期以仓单形式体现的商品实物所有权的转移/ G( w4 u/ b6 l
Delivery Date or Prompt Date 交割日期 |
发表于 2012-8-16 08:02:22
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