1.下列关于β系数，说法不正确的是（）。# y0 i6 j$ s0 Z$ Y# w: f$ h/ ]
; E, V, Y/ ^' M, c8 d5 U+ B% q+ s
A、β系数可用来衡量非系统风险的大小, e" ]8 ~* B. g/ Y& Y* b& \
: C1 K( w. r% k# o/ e" `& m
B、某种股票β系数越大，风险收益率越高，预期报酬率也越大
% t1 R9 @6 v/ S; c4 f
+ l& E; T* {# T C、β系数反映个别股票的市场风险，β系数为0，说明该股票的市场风险为零3 K2 b: R4 j! w. K, ?& ?
5 G: x( `! w) U: \% p D、某种股票β系数为1，说明该种股票的市场风险与整个市场风险一致
" `$ f$ f7 j$ W5 [" Q4 s
: @; y; {1 L- Z# U 答案：A
! L- l' G" C6 } d3 u E S% _8 A2 A3 R5 b# G0 @, s. ^
解析：β系数用来衡量系统风险（市场风险）的大小，而不能用来衡量非系统风险（公司特有的风险）。
6 q- h: N8 i3 c Y- v
7 F1 O; q" W& ]( Y$ t/ \' H 2.关于β系数的说法中正确的是（）。
1 n4 ~8 H4 R* Z1 a
4 A. @0 J8 T5 k7 n+ ^/ v( b A、β系数等于1，说明一个项目的风险与资本市场的风险相同- R0 T' j: m' k# z- b
7 d) r8 ?3 @3 B) k B、β系数大于1，说明一个项目的风险大于资本市场的风险
- t) L( k' h9 m' s! n! T+ `# [. X4 c
C、市场组合相对于自己的β系数是1 7 |$ ~; v0 X' y4 L1 A# f" H5 Z! Y
4 d* @1 K* [0 e- P; O i
D、一个项目相对于自己的β系数是1" T; \9 C! Y, y2 ~
& N {# F8 l: p% O1 f
答案：CD
5 U, e1 p" |" a0 m
4 R( @9 G# F: q9 ~8 N% { q 解析：AB的正确说法应该是：β系数等于1，说明一个项目的系统系统风险与资本市场的系统风险相同；β系数大于1，说明一个项目的系统风险大于资本市场的系统风险。3 \" [, }* M9 N8 ]/ F; x6 F" `0 v+ q
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发表于 2012-2-22 18:27:35
