2011年银行从业考试风险管理辅导:国家风险主权

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　2011年银行从业考试风险管理辅导：国家风险主权
　　1.国家风险的定义：略
　　国家风险包括：未能履约多导致的风险，以及以直接或间接方式影响偿债义务的能能力和意愿。
　　2.国家风险的评估指标：
　　（1）数量指标：一国的经济情况
　　（2）比例指标：外债总额与国民生产总值之比（20%~25%）、偿债比例（15%~25%）、应付未付外债总额与当年出口收入之比（100%）、国际储备与应付未付外债总额之比（20%）、国际收支逆差与国际储备之比（150%）
　　（3）等级指标：不同国家的不同风险等级
　　3.国家风险主权评级：是指依照一定的程序和方法对主权国家（地区）的政治、经济和信用等级进行评定，并用一定的符号来表示评级结果，其实质就是对中央政府作为债务人履行偿债责任的意愿与能力的一种判断。
　　4.国家风险主权评级必须是动态的;政治经济学的技巧比计量经济学的科学方法更重要。