2011银行从业资格考试风险管理精选练习

会计考友

　　2011银行从业资格考试《风险管理》精选练习题
　　一、单选题
　　1. （ ）是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
　　A、信用风险 B、市场风险
　　C、操作风险 D、流动性风险
　　2. 在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于（ ）的风险管理方法。
　　A、风险补偿 B、风险分散
　　C、风险规避 D、风险转移
　　3. 对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于（ ）业务。
　　A.信用担保 B.贷款
　　C.衍生品交易 D.同业交易
　　4. 利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险;就固定利率而言，（ ）来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
　　A、基准风险 B、期权性风险
　　C、重新定价风险 D、收益率曲线风险
　　生变化，即收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响，从而形成收益率曲线风险，也称为利率期限结构变化风险。
　　5. 参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用（ ）。
　　A.申请评分
　　B.行为评分
　　C.信用局评分
　　D.利润评分

　　

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</p>　　二、多项选择题
　　1 关于债项评级说法错误的有（ ）。
　　A.债项评级是对交易本身的特定风险进行估测
　　B.债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小
　　C.特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等
　　D.债项评级只能反映债项本身的交易风险
　　E.债项评级可以同时反映客户信用风险和债项交易风险
　　2. 产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在（ ）等方面存在不完善、不健全等问题。
　　A.业务管理框架 B.数据信息质量
　　C.风险管理要求 D.权利义务结构
　　E.内部系统安全
　　3. 普遍被应用于商业银行企业信用分析的CAMEL系统有5个关键要素，其中包括（ ）。
　　A.资本充足性 B.流动性
　　C.资产质量 D.保障因素
　　E.盈利水平
　　4. 6C法是商业银行信用风险预警的传统方法，根据这一方法，专家需对债务人的六项因素做出评价，这六项因素中包括（ ）。
　　A.流动性 B.抵押品
　　C.经济周期的走势 D.品格
　　E.资产
　　5. 商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，在此，贷款结构包括（ ）。
　　A.贷款期限 B.贷款担保
　　C.贷款金额 D.贷款人规模
　　E.贷款费用

　　

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</p>　　三、判断题
　　1. 风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。简单地说就是：不做业务，不承担风险。 （ ）
　　2. 商业银行可以利用缺口分析法，针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。 （ ）
　　3.商业银行内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。具体来说，内部控制是指商业银行内部的管理控制系统。 （ ）
　　4. 商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序。任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据。（ ）
　　5. 商业银行应制定跨业务类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于已反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低监管资本时将其视为信用风险损失，计入操作风险资本。（ ）
　　6. 目前，违规、内部欺诈等损失事件在我国商业银行操作风险中占比超过60%，这说明我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。（ ）
　　7. 业务外包能减少董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。外包服务的最终责任人仍是商业银行，对客户和监管者仍承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。（ ）