2012银行从业考试风险管理辅导：风险预警（2）

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4.后评价
        风险预警的后评价是指经过风险预警及风险处置过程后，对风险预警的结果进行科学的评价，以发现风险预警中存在的问题（如虚警或漏警），深入分析原因，并对预警系统和风险管理行为进行修正或调整，因此对于预警系统的完善十分重要。
        风险预警在运行过程中要不断通过时间序列分析等技术来检验其有效性，包括数据源和数据结构的改善;预警指标和模型的改进，包括模型解释变量的筛选、参数的动态维护等。
        二、风险预警方法
        风险预警的理论和方法近年来在世界范围内取得了显着进展。依托IT技术，许多金融机构将非结构化的逻辑回归分析和神经网络技术引入了预警模型，通过监测一套先导指标体系来预测危机发生的可能性。主要方法有：专家判断法、评级方法、信用评分方法、统计模型。
        在我国银行业实践中，风险预警是一门新兴的交叉学科，可以根据运作机制将风险预警方法分为黑色预警法、蓝色预警法和红色预警法。
        1.黑色预警法
        这种预警方法不引进警兆自变量，只考察警兆指标的时间序列变化规律即循环波动特征。例如，我国农业大体上存在5年左右的一个循环周期，而工业的循环周期大体上在3年左右。各种商情指数、预期合成指数、商业循环指数、经济扩散指数、经济波动图等都可以看作是黑色预警法的应用。
        2.蓝色预警法
        这种预警方法侧重定量分析，根据风险征兆等级预报整体风险的严重程度，具体分为两种模式：
        ①指数预警法，即利用警兆指标合成的风险指数进行预警。其中，应用范围最广的是扩散指数，是指全部警兆指数中个数处于上升的警兆指数所占比重。当这一指数大于0.5时，表示警兆指标中有半数处于上升，即风险正在上升;如果小于0.5，则表示半数以上警兆指数下降，即风险正在下降。
        ②统计预警法，是对警兆与警素之间的相关关系进行相关分析，确定其先导长度和先导强度，再根据警兆变动情况，确定各警兆的警级，结合警兆的重要性进行警级综合，最后预报警度。
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