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2012年精算师考试科目指导:风险理论

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发表于 2012-2-23 16:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  05风险理论
  考试时刻:2小时
  考试形式:客不美观判定题
  考试内容和要求:
  考生应深切理解与把握保险中根基的风险模子: 短期个体风险模子、 短期聚合风险模子、持久聚合风险模子,以及这些模子的相关性质;把握效用函数与期望效用事理,并将期望效用事理运用于保险定价;把握随机模拟的根基体例。
  A.保险风险模子:(分数比例约为70%摆布)
  1. 短期个体风险模子:
  单个保单的理赔分布,自力和分布的计较,矩母函数,中心极限制理的应用。
  2. 短期聚合风险模子:
  理赔次数和理赔额的分布,理赔总量模子,复合泊松分布及其性质,聚合理赔量的近似模子。
  3. 持久聚合风险模子:
  持续时刻与离散时刻的盈利模子,理赔过程,破产概率,调节系数,再保险和集体保险中的风险模子及其性质。
  B. 效用理论及其在保险中的应用:(分数比例约为20%摆布)
  1. 效用与期望效用事理,效用函数与风险立场。
  2. 效用事理与保险定价。
  3. 效用事理的应用。
  C. 随机模拟的根基体例:(分数比例约为10%摆布)
  平均分布随机数与伪随机数,随机数的发生体例,离散随机变量与持续随机变量的模拟,随机模拟的应用。
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