投资分析 学习之：证券组合管理理论(3)

会计考友

　　第二节 证券组合分析
　　大纲要求：
　　熟悉证券组合可行域和有效边界的含义;熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形;掌握有效证券组合的含义和特征;熟悉投资者偏好特征;掌握无差异曲线的含义、作用和特征;熟悉最优证券组合的含义和选择原理。
　　一、单个证券的收益和风险
　　(一)收益及其度量
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　　二、证券组合的收益和风险
# L0 w7 H6 D% h5 B1 C8 w2 O2 t　　1.两种证券组合的收益和风险
　　证券A的收益率为rA，证券B的收益率为rB，证券组合的期望收益率E(rP)和收益率的方差：教材第317页，公式7.1和7.2
　　2.多种证券组合的收益和风险——教材第318页，公式7.3和7.4