经济学及流派发展简史（3）

会计考友

　　 B、微观经济学发展简史
　　自数学进入经济学，提高了经济分析水平以来，微观经济学经历了三个重要的历史发展高级阶段：边际分析阶段、集论与线性经济分析阶段、方法汇合阶段。从方法上看，这三个阶段的分析方法水平是不断提高的。本节从时间上对这三个阶段提出建议性的划分。时间划分并不意味研究工作的终结，直到目前这些研究仍然是非常重要的。经过这三个历史阶段的研究，经济学的分析水平上升到了一个新台阶，经济学进入了一个新时代。
8 Q" \9 U9 E' z　　一、边际分析阶段（1838—1947）
　　1838年到1947年，是经济学向数学借用武器的一个历史发展阶段，借用的基本武器是微积分，尤其是偏导数、全微分和拉格朗日乘数法。边际分析法是这一时期产生的一种经济分析方法，同时形成了经济学的边际效用学派，代表人物有瓦尔拉（L. Walras）、杰文斯（W.S. Jevons）、戈森（H.H. Gossen）、门格尔（C. Menger）、埃奇沃思（F.Y. Edgeworth）、马歇尔（A. Marshall）、费希尔（I. Fisher）、克拉克（J.B. Clark）以及庞巴维克（E. von Bohm-Bawerk）等人。边际效用学派对边际概念作出了解释和定义，当时瓦尔拉斯把边际效用叫做稀缺性， 杰文斯把它叫做最后效用，但不管叫法如何，说的都是微积分中的“导数”和“偏导数”。
$ E, `% w, ?8 }  }' x　　数理经济学的创始人古诺的主要贡献，是他提出的企业理论和单一市场上企业与消费者的相互作用论。古诺的企业理论的基本假定是企业追求利润最大化，他对完全竞争和寡头垄断作了严格定义和研究。古诺的企业与消费者相互作用论，提出了完全竞争市场上供给与需求相等之思想，他还研究了垄断竞争问题。这一研究至今仍被当作一种标准的方式，并且推广应用于对策论之中。
　　边际分析阶段，高级微观经济学研究取得的成就可概括为三个方面：形成和发展了一套完整的微观经济活动者行为理论；提出了一般经济均衡问题，建立了一般经济均衡的理论框架；创立了当今的消费者理论、生产者理论、垄断竞争理论、及一般经济均衡理论的数学基础。下面来介绍边际分析阶段形成和发展的一些理论。
! y0 g+ ^  y* [; b  j5 c! ~  s. c　　（一）企业理论
　　企业理论研究企业在按一定的价格投入生产要素来提供产品的过程中的行为。十九世纪后二十五年中，生产函数概念的产生，使古诺的利润最大化假设得到了很大发展，形成了一套研究投入需求与产出供给的丰富理论，即企业理论。对此作出重要贡献的学者有瓦尔拉、维克斯弟（P. H. Wicksteed）、维克赛尔（K. Wicksell）、以及克拉克（J.B. Clark）。霍特灵（H. Hotelling）首次详细总结了企业理论方面的研究成果。
　　（二）消费者理论
, M& _* P* R3 X' O　　消费者理论主要研究消费者行为准则与目的对可见需求的影响。戈森、杰文斯和瓦尔拉从效用最大化出发，定义了消费者需求，首次发展了消费者理论，其后由马歇尔作出了进一步的详细论述。斯勒茨基（E. Slutsky）在1915年提出了效用最大化需求的一系列性质，希克斯（J.R. Hicks）、艾伦（R.G.D. Allen）、霍特灵、沃尔德（A. Wald）等人在1934--1944年间又继斯勒茨基的工作进行了深入研究。效用论的基础在几个方面得到了深化：费希尔（I. Fisher， 1892）与帕累托（V. Pareto， 1909）用序数效用替代了基数效用；弗里希（R. Frisch， 1932）与阿尔特（F. Alt， 1936）提出了基数效用的公理化处理；萨缪尔森（1938）提出了显示性偏好。
! g! t- V4 x$ W: s. t  G　　（三）一般均衡
, e9 X5 ?( l( L　　市场是相互联系的，经济均衡的特征必然是所有市场上供给与需求的相等，这是瓦尔拉在1874年提出的一般均衡的基本概念。瓦尔拉不但这样提出问题，而且还把它以联立方程组的形式加以表达，然后声称由于方程组中方程的个数与未知量的个数相等尔方程组有解，从而一般经济均衡问题有解。他还提出了一个寻找解的“探索过程”， 对解的存在性给出了一个经济意义下的证明。瓦尔拉与帕累托还研究了竞争均衡的最优境界问题。后来人们发现，瓦尔拉给出的一般经济均衡存在性的数学证明是不成立的，但由于一般经济均衡思想的重要性，人们花费了八十年的功夫来研究它，最后才于1954年由阿罗和德布罗真正解决。
7 Z3 c& W3 \; D5 ?2 L　　（四）均衡的稳定性
　　均衡的稳定性是指让经济系统实现均衡的一个内部操作过程。瓦尔拉在对他的一般均衡解的存在性进行经济意义下的证明时，虽然没有明确指出，实际上已提出了均衡的稳定性问题，即他所说的探索过程。古诺在1838年以及马歇尔在1890年都分别讨论过单一市场上均衡的稳定性问题，希克斯（1939）和萨缪尔森（1941）属于第一次严格地提出并研究稳定性问题的人。1958年以后，关于一般均衡稳定性的研究论文才逐渐增多。
# A( n' T' H9 o" `7 A- M　　（五）资源最优配置
% g/ x( s4 D2 V9 J8 o+ q　　资源最优配置是微观经济学的核心研究内容。首次使用当今称作消费者剩余和生产者剩余概念来系统研究收益与成本的人是杜普伊特（J. Dupuit， 1844），帕累托在1901年对多个经济活动者的最优性概念给出了明确的定义，此后最优性与次优性便成为福利经济学中的重要概念，1938--1941年间霍特灵、伯格森（A. Bergson）、希克斯对这方面的研究作了综合和总结。
　　（六）一般交易理论
1 |5 ?+ M9 M0 l, j8 t( ]8 a8 A　　一般交易理论研究讨价还价式的“面对面”交易。埃奇沃思在1881年首次研究了这样的问题：如果经济系统中不仅仅是等价交换，而是任何类型的商品交易都可以做成的话，经济系统会出现什么后果？埃奇沃思提出了“合同曲线”的概念，并提出了一个猜想：当交易者的人数无限增加时，合同曲线收缩成竞争均衡集合；他还发明了刻画合同曲线的一个矩形图，当今称其为埃奇沃思盒。埃奇沃思的合同曲线在对策论中得到了深入推广，转变成为“核（core）”概念，后来“核”又返回到经济系统中，成为“经济核”。
* @" {2 h% h$ L# Q: `　　希克斯1946年的著作《价值与资本》和萨缪尔森1947年的著作《经济分析基础》，全面总结和发展了边际分析阶段的研究工作，尤其是希克斯发展了时际均衡理论，萨缪尔森则把显示性偏好与均衡稳定性结合起来研究。这两部著作使边际分析到达了顶点，从而成为经济学史上的两部名著。
　　二、集论与线性模型阶段（1948—1960）
　　第二次世界大战以后，国际社会面临着大战带来的经济萧条与危机，出现了许多为当时的经济理论所不能解释的现象，以往的边际分析法已不能适应新问题的需要，迫使经济学家不得不去开创新的经济分析法，集合论与线性模型就是在这样的情况下进入经济学大门，替代原来的微积分手段。以集合论为基础建立的经济理论，更具有广泛性和一般性，原来的“光滑性”要求现在可以去掉；线性模型也是用来研究光滑性所不能解释的经济现象。集论方法的主要工具是数学分析、凸分析和拓扑学，线性模型的主要工具是线性代数和线性规划。
" R0 ]3 ?4 e. i& }* ^4 A. L　　这个时期内，高级微观经济学的研究内容集中在一般经济均衡研究上，连冯诺伊曼（J.von Neumann）这样的大数学家也投身进来为它砌上一块基石，研究成果表现为以下两个方面。
　　（一）一般经济均衡的严格理论体系
　　瓦尔拉虽然在1874年提出了一般经济均衡问题，但却对一般经济均衡的存在性给出了一个不正确的证明——仅仅依据方程个数与未知数个数相等就断言方程组有解。其实在瓦尔拉时代，是不可能证明一般经济均衡的存在性的，因为证明中必需的关于集值映射的角谷静夫不动点定理是1941才问世的。后人倒是应该感谢瓦尔拉的数学休养，如果他当时发现自己的证明是错误的，那么就会因为理论无根据而不会公然提出一般经济均衡问题，从而这一光辉思想可能就会被埋没。熊彼特评价道，由于瓦尔拉提出一般经济均衡问题，使得他成为最伟大的经济学家。
) v; k2 Z) B; Y  E5 K6 X　　沃尔德（1933， 1934）首次严格分析了一般经济均衡问题，而突破性的进展则是由阿罗和德布罗于1954年取得的，他们二人用集合论方法，通过公理化分析，重建了瓦尔拉一般经济均衡理论大厦，给出了一般经济均衡存在性的令人满意的严格数学证明。这一光辉成就，为经济学的发展树立了一块里程碑，尤其是1959年德布罗的《价值理论》一书的出版， 正式宣布了公理化经济学的诞生。这部著作分七章详细论述了基于集合论基础之上的经济理论体系，展示了公理化分析的巨大威力，用德布罗的话说：
: t; ?! e- F& x% y3 h3 w/ D　　“经济理论公理化的好处不胜枚举。公理化对理论假设的完全明确化，可用来稳当地判断理论对具体情况的适用范围。公理化还可以在发现了原始概念的新解释时，对新问题轻松地作出回答。……经济理论公理化还以另一方式帮助经济工作者们，它向经济工作者提供了能够接受的高度有效的数学语言，使得他们可以相互交流，并以非常经济的方式进行思考。”
0 f% m! ]( }' Y3 ]4 m　　与一般均衡相联系的许多问题在这一时期都得到了深入研究。首先是阿罗和德布罗（1951，1954）用集论和凸分析重新研究了竞争均衡的最优境界问题，阿罗还用集论方法研究了社会选择问题，得到了令人吃惊的社会选择不可能性定理。其次是对效用理论的重新研究，提出了两套公理体系，一套是德布罗1954年提出的确定环境下的效用函数公理体系，另一套是不确定环境下的效用函数公理体系，归功于拉姆齐（F. P. Ramsey， 1926）、冯罗伊曼与摩根斯顿（O. Morgenstern， 1947）、马歇尔（1950）、赫斯坦（I. N. Herstein）与米尔诺（J. Milnor， 1953）等人。然后是不确定环境下一般均衡的研究，论述于德布罗的《价值理论》第七章中。
　　（二）线性经济模型
　　线性模型分析法用线性方程组或者线性不等式组，替代边际分析中的“导数”与“偏导数”，最典型的是列昂切夫（W. W. Leontief， 1941）发明的投入产出分析法。投入产出分析的实质是依据一般经济均衡理论来研究各种经济活动在数量上的相互关系，用一套线性方程组来描述经济系统内部复杂的结构关系。投入产出分析在1948—1960年间得到了重大发展。
　　多尔夫曼（R. Dorfman）、萨缪尔森和索洛（R. M. Solow）1958年合著的《线性规划与经济分析》及盖尔（D. Gale）1960年著的《线性经济模型理论》两部书，把线性规划、线性一般经济均衡理论和线性经济增长理论发展到了顶峰。与此同时，对策论研究也在前进。纳什（J.F. Nash， 1950）对于n人对策均衡的研究，成为基础性工作；卢斯（R.D. Luce）和雷法（H. Raiffa）在1957年出版的《对策与决策》一书中又发展了动态对策论。
　　三、方法汇合阶段（1961——）
　　公理化经济学的创立，使得经济学家与数学家之间的对话也变得更加频繁。象冯诺伊曼那样，把他的精力的相当一部分放在经济学问题上，这种一流数学家的例子已经不是独一无二的了。同样，经济学也开始影响数学，其典型的例子就是角谷定理、集值映射的积分理论、近似不动点计算的算法以及方程组的近似解的算法。数学思想开始全面向经济学渗透，经济学也在不断地为自己铸造新的武器，各种经济分析方法汇集一堂，出现了经济学发展史上的大汇合时期。下面介绍自本世纪六十年代以来，高级微观经济学的一些主要研究课题。
5 u8 B, A: d1 _: d' Q! f- e6 j3 D　　（一）不确定性与信息
1 l$ m. e: }3 ~2 m$ p. ?　　现实经济活动常常与许多不确定因素有关，如何认识经济学中的不确定性？这是研究带有不确定性的经济活动规律时首先要解决的问题。普拉特（J. W. Pratt）在1964年提出了“风险规避理论”，他假定在带有不确定因素的环境中，不确定事件在客观上存在着一定的概率，即所谓的“客观概率”。客观概率虽然在一定程度上刻画了不确定性，但仍不是真正意义的不确定性。既然客观概率已定，就足以说明事件发生是可以把握的，并非真正不确定。于是，戴蒙德（P. A. Diamond， 1967）和拉德纳（R. Radner， 1968）提出用“主观概率”刻画事先无法充分估计概率的不确定性。
* d6 E& G& C3 m+ `- M, E　　主观概率使人们对经济学中的不确定性的认识深刻了一步，它与具体的人所掌握的信息多少及对事件的认识有关，各人有各人的判断，有人信息灵通，对事件发生的概率估计较准，有人消息闭塞，对事件发生的概率估计较差。拉德纳还用它来解释市场是怎样起消息传递作用的。主观概率加深了人们对证券市场、保险市场、市场信息及搜集行为的认识，尤其是在经济系统中考虑了信息结构。
% ?* m  n8 s9 T8 t# q3 W: `　　（二）大范围经济分析
1 X0 z; M1 ?9 H9 L8 n! [% L7 H　　大范围经济分析把微积分与拓扑学结合在一起，来研究经济均衡的性质及均衡随经济体来变化的规律。在大范围经济分析中，依据微积分和Sard定理，一般经济均衡的存在性有了一个构造性证明，取代了不动点方法，并具有实践意义。“正则经济”概念的提出，抓住了均衡价格体系的决定性实质，对于研究均衡的局部唯一性、均衡价格的连续性及比较静态的可能性，都是十分有利的。德布罗在1970年对均衡的有限性及正则经济的研究，还使他成为经济大范围分析的先驱。
　　（三）对偶理论
8 _: y# h- [( F8 A  G　　对偶理论主要研究经济学中的相互确定关系，涉及到经济学的诸多方面。产出与成本的对偶、效用与支出的对偶，是经济学中典型的对偶关系。经济系统中还有许多其他这样的对偶关系。利用对偶性来进行经济分析的这种方法，就叫做对偶方法。